Вы просматриваете архив 2009 Июль.

+6 360 и -2 971: в чем причина нестабильности?

13:58 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Обратил внимание на нестабильность в результатах работы торгового робота, использующего один и тот же скальперский алгоритм.

29.07.09: (плюс) 6 360р.
27.07.09: (минус) 2 971р.

Достаточно долго пытался понять, в чем причина такой нестабильности? Ответ оказался прост, как это обычно бывает: ликвидность!

Стратегия агрессивная, скальперская, поэтому очень требовательна к ликвидности. Больше ликвидность - больше прибыль, меньше ликвидность - прибыль меньше. Причем соотношение прибыльных и убыточных сделок изменяется не сильно, а вот величина убытков резко возрастает! Это вызвано тем, что при падении ликвидности увеличиваются спреды и количество пунктов, которые мы теряем безуспешно пытаясь закрыть убыточную позицию.

Ликвидность можно оценить по количеству сделок и общему обороту за день. Вот данные по убыточному дню 27.07 и прибыльному 29.07:
b1495095fe91 +6 360 и  2 971: в чем причина нестабильности?

Еще очень расстраивает вечерняя сессия. Видимо, чувствуется приближение лета. Прибыльная вечерняя сессия последние пару недель - это редкость((

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: первичность

20:50 | Арбитраж, Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Есть еще одно качество, которым должен обладать инструмент для скальпинга. Это подходящий состав участников баталий в стакане. Хороший баланс дает "первичность" в поведении инструментов. Может быть, не каждый поймет, что я имею ввиду, говоря о "первичности". Приведу сравнительный пример.

Фючерс на Газпром и фьючерс на индекс РТС.
И у того и у другого достаточно много сделок. И у того, и у другого небольшие биржевые комиссионные.
Однако, проанализируем состав участников биржевых торгов, которые делают такие важные для скальперов движения.

Фьючерс на индекс РТС:
Основной состав участников - это спекулянты всех мастей. Скальперы, интрадейщики, среднесрочники. Спекулятивные позы по инструменту держат и крупные игроки. Бывают перекрытия опционных поз, хотя сейчас Читать далее →

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: комиссионные

12:27 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Проанализируем  стоимость работы (брокерскую и биржевую комиссию) для скальпера на ММВБ и ФОРТС.
Для примера возьмем эквивалентные операции на двух площадках. Скальперский тред 100-а акциями Газпрома на ММВБ и скальперский трейд 1 фьючерсом на Газпром на ФОРТС.
Диспозиция: мы купили 1 фьюч на Газпром или 100 акций Газпрома за 15 000 рублей. Продали за 15 010 рублей. Средний, ни чем не примечательный трейд. Посчитаем,с колько нам обойдется это удовольствие на каждой из бирж.

Комиссия ММВБ.
Составляет 0,01% от стоимости сделки.
За покупку мы заплатим Читать далее →

+3 910 р. за торговую сессию

11:52 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

3 910 рублей за торговую сессию 17.07.09.

Пока это абсолютный рекорд по чистой прибыли, которую нашим роботам скальперам удалось вытащить из рынка.
Копейки, конечно, но начало положено.

Детальные, рейтинги роботов и скальперов, обучившихся в А-Лаб, можно посмотреть здесь:
http://www.a-lab.name/education/reiting.php

«ФинРез» – программа для рассчета дохода от арбитража

14:56 | Арбитраж Автор: Дмитрий Бондарь

«ФинРез» - программа для подсчета результата торговли трейдера-арбитражера за текущую торговую сессию. Работает программа с Алор-Трейд версии ATEAPI 5.0.150.040. Остальные условия работы такие же, как для основного арбитражного робота «Арбитражер».

Теперь, и в дальнейшем, мы взяли курс на отделение «мух от котлет». В программном комплексе «Арбитражер» будут отдельные программы: для совершения арбитражных операций; для подсчёта финансового результата по связке арбитражных счетов; для отображения графика раздвижки (спрэда) арбитражных инструментов. Разделение приведет к увеличению стабильности торговли арбитражного робота. Читать далее →

Одним контактом просто, дальше сложнее…

10:16 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Новая неделя началась обкаткой версии, которая может работать с количеством контрактов больше одного.
Сразу выявилось несколько проблем:
1. Логистика заявок и сделок оказалась не такой простой, как планировалось. Заявки теряются, разбегаются и прячутся))
2. Система сбора статистики вообще пришла в негодность. Как оказалось, нужно сначала научить торгового робота работать с несколькими контрактами, а уже потом создавать систему лог-файлов и сбора статистики. Придется делать огромный объем работ заново((
3. Эффективность сделок снизилась. На нелеквидном рынке робот, при увеличении объема заявки, начинает стабильно лосить((

Смарт Трейд (SmartTrade) или Алор Трейд (Alor Trade): что лучше для торгового робота?

16:24 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Торговый терминал для написания под него торгового робота должен отличаться от просто терминала для скальпинга. Как минимум тем, что должен иметь простой и удобный механизм интеграции с торговым роботом.
Лучший способ такой интеграции - это COM-объекты. Поэтому сразу поставим штамп: квик (Quik) - это зло! Незачет и не используем ни в коем случае))

Из остального рынка остается Смат Трейд (SmartTrade) и Алор Трейд (Alor Trade). Это авторские разработки Ай Ти Инвеста и ГК Алор соответственно. Альфа Директ имеет заявленные способности, но, если честно, с ним никогда не работали.

Смарт очень быстр, но имеет глупые внутренние недаработки, усложняющие контоль и администрирование заявок и сделок. Алор Трейд лишен этих недоработок, но он явно медленнее!  Уточню, медленнее для Смарта, для Квика он как быстрый ганзалес))

Параллельный тест двух абсолютно одинаковых торговых роботов показал, что для сверхбыстрых скальперских стратегий, все же предпочтительнее именно смарт.

Пока будем стараться вести разработку под обе платформы, но основной считаем все же Смат Трейд!

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: ликвидность

15:42 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС - в российских условиях все скальперы выбирают между двумя биржами.
Попробую в этом посте разобраться, где же выгоднее заниматься скальпингом.

Для начала напомню аксиму: Чем выше ликвиднось, тем более привлекателен инструмент для скальпера.

О величине ликвидности будем судить по простому параметру - Читать далее →

10.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.83

11:27 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Версия 83.
Прикручены все возмжные заборы: проверка качества связи, режима биржевой сессии, планок на фьючерсах и т.п.

Дата тестирования: 10.07.2009 (10:55:39 - 23:47:53 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.83 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 277
Прибыльных:177
Убыточных: 100
Общий: 2630,00
Прибыльных сделок: 5100,00
Убыточных сделок: -2470,00
Общий: 9,49
Прибыльных сделок: 28,81
Убыточных сделок: -24,70
Лучшая прибыль: 105,00
Максимальный убыток:-180,00
Среднее:7сек.
Прибыльных сделок: 7сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 1677,30
Прибыльных сделок: 3252,56
Убыточных сделок: -1575,26
Общий: 6,06
Прибыльных сделок: 18,38
Убыточных сделок: -15,75
Лучшая прибыль: 66,96
Максимальный убыток:-114,80
---
С биржевой комиссией Общий: 1123,30
Прибыльных сделок: 2898,56
Убыточных сделок: -1775,26
Общий: 4,06
Прибыльных сделок: 16,38
Убыточных сделок: -17,75
Лучшая прибыль: 64,96
Максимальный убыток:-116,80
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 569,30
Прибыльных сделок: 2544,56
Убыточных сделок: -1975,26
Общий: 2,06
Прибыльных сделок: 14,38
Убыточных сделок: -19,75
Лучшая прибыль: 62,96
Максимальный убыток:-118,80
---

Вывод: чем сложнее и качественнее все хочешь сделать, тем хуже результат((

09.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.81

23:50 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Изменили пару настроек. День был располагающим к торговле.

Дата тестирования: 09.07.2009 (10:30:01 - 23:48:57 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.81 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 522
Прибыльных:328
Убыточных: 194
Общий: 5595,00
Прибыльных сделок: 8920,00
Убыточных сделок: -3325,00
Общий: 10,72
Прибыльных сделок: 27,20
Убыточных сделок: -17,14
Лучшая прибыль: 190,00
Максимальный убыток:-105,00
Среднее:5сек.
Прибыльных сделок: 5сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 3568,24
Прибыльных сделок: 5688,78
Убыточных сделок: -2120,54
Общий: 6,84
Прибыльных сделок: 17,34
Убыточных сделок: -10,93
Лучшая прибыль: 121,17
Максимальный убыток:-66,96
---
С биржевой комиссией Общий: 2524,24
Прибыльных сделок: 5032,78
Убыточных сделок: -2508,54
Общий: 4,84
Прибыльных сделок: 15,34
Убыточных сделок: -12,93
Лучшая прибыль: 119,17
Максимальный убыток:-68,96
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 1480,24
Прибыльных сделок: 4376,78
Убыточных сделок: -2896,54
Общий: 2,84
Прибыльных сделок: 13,34
Убыточных сделок: -14,93
Лучшая прибыль: 117,17
Максимальный убыток:-70,96
---

Вывод: продолжаем)