Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

Статистика получилась немножко кривоватой. Решили добавить автопросчет результата в рублях.
Время сделок так же почему-то отобразилось криво(

Вывод: с первой попытки родилось вполне жизнеспособное создание. Чешутся руки его "пооптимизировать"))
Брокер и биржа должны быть особенно довольны)) На них работаем))

Ева. Практически каждый трейдер в России знает это имя)) Юридически, это блондинка-бухгалтер, физически, биржевой робот, выигравший ЛЧИ 2008.
Яркий пример удачной реализации простого алгоритма.
Вчера изучил сделки Евы на ЛЧИ 2008. Торговая стратегия понятна и основана на простейших принципах.
Однако, эта та ситуация, когда принципы понятны всем, но дело стало за реализацией.
Как в машине. Четыре колеса и двигатель внутреннего сгорания: и все же реализация идеи от автогиганта ВАЗ несколько отличается от скромных попыток реализации немецких производителей))
С утра набросали свою версию Евы. Вечером с интересом жду тестов!
С улыбкой представил, как лопнул бы мой мозк при попытке "набросать" торговую стратегию МайТрейда)))

Каждый скальпер для принятия торговых решений использует несколько источников входящей информации. Это и котировки с западных рынков, и расчетные значения отечественных индексов, и текущие цены российских акций.  Практически каждый скальпер использует такие старые добрые инструменты Читать далее →

Версия 1.1.2.80 отличается от предыдущей только тем, что в одном месте вместо знака больше "<" стоит знак больше или равно "<=". По моей гипотезе, данная поправка должна была привести к тому, что робот должен чуть дольше должен задерживаться в прибыльных сделках, давая прибыли отрасти.
Вот что получилось:
Дата тестирования: 07.07.2009 (10:39:51 - 17:34:30 )
Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.80
Терминал: TEClient 5
Инструмент: RIU9

При анализе этой статистики стоит учесть, что робот два раза из-за сбоя не мог закрыть открытую позицию, в результате чего мне приходилось крыть её руками. Оба раза трейд оказывался прибыльным и более продолжительным по времени. Поэтому среднее время нахождения в прибыльной сделке завышено.
Результаты тестов оказались полностью противоположными ожиданиям. Бот сработал день хуже предыдущего. В убыточных сделках застрявал дольше, прибыльные сделки закрывал так же быстро, как и вчера.
Делаем вывод, что нововведение оказалось нежизнеспособным((

Наш торговый робот для скальпинга получил рабочее название Ирокез)) ибо существо воинственное))
Как я писал ранее, целью тестов в первый день была не столько проверка стратегии скальпинга, сколько проверка исправности вспомогательного функционала: логов, статистического блока и пр.

Торговый алгоритм робота предельно прост. Например, выходит из любой позиции робот по следующей схеме: 1) ставит заявку лучшим бидом/офером; 2) если его не съели в течении 3 секунд, кроет по рынку. Просто, не правда ли?)) Думаю, сработать в плюс у подобного алгоритма шансов нет.

Вот такие результаты мы получили. Итоги каждого тестового периода будут сохраняться у нас именно в такой форме. Для простоты сравнения, мы решили указывать результат в пунктах без учета комиссий. Потом, если решим, что комиссию (хотя бы биржевую) учитывать нужно, вставим эту опцию.

Дата тестирования: 06.07.2009 (10:34:53 - 18:43:42 )
Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.79
Терминал: TEClient 5
Инструмент: RIU9

Выводы: состояние каркаса торгового робота признано удовлетворительным, намечены места где нужно кое-что поправить. По самой торговой стратегии: алгоритмы входа и выходов из позы просты до безобразия. Но уже можно делать выводы о неприменимости такой версии Ирокеза. Время держания убыточной и прибыльной позиций одинаково, что не есть гуд.. Максимальный убыток больше максимальной прибыли - это вообще плохо.

Для того, чтобы создать Механическую торговую систему (далее МТС) необходимо просто и понято алгоритмизировать все действия, которые эта самая МТС будет совершать. Если мы знаем что и когда нужно делать, то запросто сможем научить этому торгового робота.
К сожалению, мы весьма быстро пришли к первой и основной проблеме роботописателей. Большинство торговых стратегий (торговых систем) скальперов включают как важную часть таки элементы как "чувство рынка" и "на опыте"))) Как вы сами понимаете, этим вещам научить компьютер весьма затруднительно...
Деваться некуда, будем раскладывать систему скальпинга что называется по-полочкам.
Можно выделить три основные части любой стратегии трейдинга:

Почему именно три части, а не две (как зайти в позицию и по каким условиям выйти)? Каждый скальпер знает, что работа с прибыльной позицией отличается от работы с убыточной позицией. Мне очень хочется создать торгового робота, который бы умел с одной стороны жестко фиксировать убыток, а с другой мог как человек выждать нужное время и снять хорошую прибыль.

Сегодня 5 июня 2009 года. Воскресенье.
Сегодня я начинаю этот дневник. Он будет посвящен нашей работе над созданием биржевого робота. Эдакий лабораторный журнал)
Робот, которого мы задумали создать, нужен, чтобы представлять нашу компанию на ЛЧИ 2009.

Идея участия в ЛЧИ 2009 возникла пару месяцев назад. Хоть я и не знаю точных дат проведения конкурса, но то, что мы должны в нем участвовать - это однозначно))
Читать далее →