Два работающих арбитражных метода

Январь 27, 2010 | Арбитраж

pila Два работающих арбитражных метода

Это пила – мой любимый тип рынка, когда он пилит депозиты скальперов в карман арбитражёрам и когда отлично работает второй метод, из тех двух, которые я сегодня вкратце опишу.
Оба этих метода арбитражной торговли предполагают, что трейдер не знает куда унесёт раздвижку, но вполне представляет где именно сейчас находится арбитражный канал.

Первый метод условно назовём «пофигистическим».
Работая по этому методу, мы в какой-то момент, случайно оказавшись у компьютера, включаем Арбитражёр Бондаря (с), TM, All rights reserved, продаём или покупаем раздвижку на треть лимита, стараясь продать ближе к верхней границе канала или купить ближе к нижней (чтобы ещё более обезопасить риски, лучше так торговать несколько инструментов, желательно разнонаправлено), после чего спокойно убегаем по своим делам – детей из садика забрать, в налоговую документы сдать или тёще гардину прибить, не важно.
Появляемся возле компа через несколько часов или на следующий день. Если развижка пошла в нашу сторону – откупаемся и переворачиваемся, если против нас, усредняемся на вторую треть лимита. То же самое делаем, появившись в третий раз. Теория вероятностей за нас.

Второй метод назовём «трейдоголическим»… какой каламбурчик, а!

По нему трейдер также работает только третью лимита, но в довольно плотном канале. Остальное - на усреднение, так как в один не очень прекрасный момент развижка продастся сверху канала и пойдёт ещё выше. Вторую треть суём в рынок где-то через 5 пунктов и, если раздвижку продолжает рвать, то уже без особой надежды засовываем последнюю треть лимита через 10 пунктов.

Рабочий объём нужно подобрать таким образом, чтобы наверху и внизу канала вы успевали набирать ровно треть лимита, не больше, но и не меньше. По остальным настройкам Арбитражёра Бондаря пройдёмся в следующих постах.

Если раздвижку рвёт, она уходит, а вы задействовали уже половину лимита, это значит что формируется устойчивый новый канал (ведь мы помним, что рвёт раздвижку на больших объёмах или направленном рынке, когда объёмы исчезнут, канал снова станет стабилен), поэтому теперь самое время постараться откупить проданный спред в небольшой плюс или даже в ноль, чтобы в новый канал встать с чистым лимитом.

Учитывая, что мне приходится совмещать трейдинг со своими прямыми обязанностями, я немало поторговал и первым и вторым методом. Какой сработает лучше никогда заранее не узнаешь, на активном рынке лучше первый, на пиле – второй, в среднем – оба неплохо.

Часто бывает что «трейдоголик» усиленно переусредняется и по итогам дня выходит лишь в небольшой плюс, а «пофигист» подойдя к компу только утром и вечером сорвёт неплохой куш. На пиле часто бывает наоборот – «пофигист» не попадает на перекосы и 10 раз подходит к компу, а раздвижка снова на том же месте, в то время как трейдоголик набил себе на BMW X6 в маленьком канале.

На сегодня всё, как всегда, анонс – дальше расскажу про методику переусреднения.