«ФинРез» – программа для рассчета дохода от арбитража

Июль 14, 2009 | Арбитраж

«ФинРез» - программа для подсчета результата торговли трейдера-арбитражера за текущую торговую сессию. Работает программа с Алор-Трейд версии ATEAPI 5.0.150.040. Остальные условия работы такие же, как для основного арбитражного робота «Арбитражер».

Теперь, и в дальнейшем, мы взяли курс на отделение «мух от котлет». В программном комплексе «Арбитражер» будут отдельные программы: для совершения арбитражных операций; для подсчёта финансового результата по связке арбитражных счетов; для отображения графика раздвижки (спрэда) арбитражных инструментов. Разделение приведет к увеличению стабильности торговли арбитражного робота.

a13989d20dd1 ФинРез   программа для рассчета дохода от арбитража
В заголовке подключенной программы пишется номер счета, название опорного инструмента, результат текущей торговой сессии.

Как видно из картинки, программа имеет всего три информационных окна. В первом слева окне, программа на понятном языке арбитражеров сообщает о имеющейся на настоящий момент открытой позиции. Проданная раздвижка (спрэд) – красным, купленная – зеленым. Учтите, что открытая позиция указывает в пунктах, а значение пункта (пример: фьючерс РТС) не всегда равно одному рублю. Во втором окне мы можем увидеть финансовый результат за сегодня с учетом закрытия перенесенной с прошлой торговой сессии арбитражной позиции. В третьем окне отражается максимальное количество контрактов арбитражного инструмента, на хеджирование которых хватает денег на счете.

При запуске программы мы настраиваем пару арбитражных инструментов как обычно. Не забывайте про коэффициент хэджирования. Напоминаю, для арбитража спот-фьючерс по Газпрому, коэффициент хэджирования составляет 100: один фьючерс хэджирум 100 акциями Газпрома. Для арбитража фьючерс-фьючер (ближний-дальний), коэффициент всегда составляет 1. Напутаете с коэффициентом, получите кашу на выходе))
a09abb0aaf19 ФинРез   программа для рассчета дохода от арбитража

Коротко по настройкам (см. рисунок выше).
Перенесенная позиция – сюда робот автоматически запишет, сколько захеджированных контрактов вы перенесли с прошлой торговой сессии. Менять эту цифру не рекомендуется. В примере видно, что перенесенных позиций не было.
Цена позиции – сюда вы вбиваете значение, по которому была открыта перенесенная со вчера поза. Записывайте вечером это значение на листочек, а с утра вбивайте снова. Ошибетесь с этой цифрой – получите неточный на величину ошибки результат.
Комиссия опорного – сюда вводите комиссионные по ММВБ (0,0001), если арбитражите ММВБ-ФОРТС, или комиссионные (по скальперскому тарифу ФОРТС) фьючерса, если арбитражите ФОРТС-ФОРТС. Обращаю внимание, что если вводится комиссия по ММВБ, она вводится в долях единицы (0,01% = 0,0001). Если вводится комиссия по ФОРТС, она вводится в рублях (0,5 рублей по фьючерсу на Газпром в примере).
Фьючерс-Фьючерс – это галочку ставим, если арбитражим ФОРТС-ФОРТС. Чтобы корректно рассчитывалась комиссия (прошлая и следующая настройка).
Комиссия рабочего – обычно это всегда фьюч. Вводим комиссионные за используемый фьючерс (по скальперскому тарифу ФОРТС).
Торгуется РТС и Курс $ для РТС – нужно проставить, если в арбитраже используем фьючерс на индекс РТС.

Программу «ФинРез» можно открывать время от времени. Можно держать включенной постоянно.

Ниже смотрите пример настроек для календарного арбитража фьючерса на индекс РТС (ближний-средний):
60c9996716a0 ФинРез   программа для рассчета дохода от арбитража

Скачать «ФинРез» можно здесь. Ошибки и пожелание высылайте в мой адрес.
Последняя сборка: 1.3.1.131 от 24.09.09.

Если вы считаете мой блог "Скальпиг, Арбитраж и Торговые роботы" интересным, проголосуйте в поддержку блога, кликнув на банере < <Топ 100>> в правой верхней части этой странички. Спасибо!