Ri против RS

Стратегия трейдинга Ri против RS

Ri против RS без хэджирования долларом - самая краткосрочная из арбитражных стратегий с фьючерсами на индекс РТС и РТС Стандарт. Для того, чтобы торговать долларовый РТС против рублевого РТС мы должны перевести Ri в рубль (согласно спецификации фьючерса РТС). Робот это делает автоматически и выводит раздвижку уже в рубле. В течении торговой сессии на фортс раздвижка двигается в устойчивом канале. Характер движения канала нельзя сравнить с "белым шумом", но для парного трейдинга или арбитража (как будет угодно) он вполне пригоден. Вот дневной канал движения раздвижки между фьючерсами на РТС 15 февраля 2010 г. (в рубле):

84159854e267 Ri против RS

 Однако, открытая позиция должна быть закрыта до вечернего клиринга, т.к. изменение курса приведет к значительному изменению финансового результата при списании маржи. Если предполагается переносить позицию, то стоит применять стартегию арбитража РТС с хэджированнием долларом.

0fbbf52ebd04 Ri против RS

Пример сделок по фьючерсам РТС - Ri против RS

Первой парой сделок мы "Покупаем спред". Спред = RS-RI=(9659,5 * 10) - (148375 * 0,02*29,8217) = 8 099,11 руб.

Время

Инструмент Сделка Цена Кол-во Сумма
14:50:55 RSH0 B 9659,5 1 -9659,5
14:50:56 RIH0 S 148375 -1 148375

Второй парой сделок мы "Продаем спред" и закрываем позицию в ноль. Спред = RS-RI=(9674,5*10) - (148540*0,02*29,8217) = 8 150,69 руб. 

Время Инструмент Сделка Цена Кол-во Сумма
15:06:35 RSH0 S 9674,5 -1 9674,5
15:06:35 RIH0 B 148540 1 -148540

Финансовый результат = Продажа спреда - Покупка спреда - Комиссия = 8150,69-8099,11-4=47,58р. Результат нужно скорректировать на брокерскую комиссию, согласно применяемому тарифу. ГО под позицию составило 18 533 р. Расчет ГО приведен без сальдирования при разнонаправленных позициях, т.к. на момент совершения сделок сальдирования еще не было.

История изменения раздвижки Ri против RS в файле Exel скачать здесь.

Условия обучения арбитражу индекса РТС можно посмотреть здесь.

Тел. консультанта: (903) 457-81-92 (Денис), Е-мэйл: d_freylik@a-lab.name