Ri против RS c хэджем Si

Стратегия трейдинга Ri против RS с хэджем фьючерсом на доллар США

Ri против RS с хэджированим долларом - самая молодая из арбитражных стратегий с фьючерсами на индекс РТС и РТС Стандарт. Для того, чтобы торговать долларовый РТС против рублевого РТС с хеджированнием фьючерсом на доллар США (SI) мы должны перевести Ri в рубль (согласно спецификации фьючерса РТС) и учесть текущие котировки. В итоге мы должны отслеживать не только спред между Ri в рубле и RS, но раздвижку между фьючерсом на доллар на фортс и курсом доллара ЦБ РФ :

92f6a21a9765 Ri против RS c хэджем Si

Пример сделок по фьючерсам РТС - Ri против RS с хэджированием SI

Первой серией сделок мы "Продаем спред" за 8 104,02 рубля (курс доллара 29,8217).

Время

Инструмент Сделка Цена Кол-во Сумма
16:38:06 RSH0 S 9745,5 -1 9745,5
16:38:07 RIH0 B 149445 1 -149445
16:38:07 SIH0 B 29894 3 -89682

Второй серией сделок мы "Покупаем спред" по 8 071,66 руб. 

Время Инструмент Сделка Цена Кол-во Сумма
16:48:46 RSH0 B 9624,5 1 9724
16:48:46 RIH0 S 149345 1 -149345
16:48:47 SIH0 S 29894 -3 29853

Финансовый результат = Продажа спреда - Покупка спреда - Комиссия = 8104,02-8071,66-5,5=26,86р. Результат нужно скорректировать на брокерскую комиссию, согласно применяемому тарифу. ГО под позицию составило 21 875,76 р. Расчет ГО приведен без сальдирования при разнонаправленных позициях, т.к. на момент совершения сделок сальдирования еще не было.

История изменения раздвижки Ri против RS в файле Exel скачать здесь.

Условия обучения арбитражу индекса РТС можно посмотреть здесь.

Тел. консультанта: (903) 457-81-92 (Денис), Е-мэйл: d_freylik@a-lab.name