Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

Здравствуйте! Я продолжаю отвечать на присланные мне вопросы об алготрейдинге. Начну с ответа на наиболее часто задаваемый вопрос, а именно «Что такое Торговый робот за час?».

Торговый робот за час – это учебный курс Школы трейдинга А-Лаб, который позволяет даже начинающему трейдеру быстро придумать, создать, оптимизировать и запустить в торговлю любое количество собственных роботов. Подробнее

На какой платформе реализуются торговые стратегии?

Изначально я не имел опыта программирования в языке С# или каком-либо другом, поэтому выбрал платформу ТсЛаб, которая позволяет составлять робота из «кубиков». Возможно, профессионалы будут смеяться и говорить, что кубики – это все детские роботы, но я готов поспорить с этим, так как на данном этапе развития программного комплекса имеется возможность реализовать роботов любой сложности!  Естественно, одними кубиками я не ограничиваюсь, поэтому есть программисты, которые написали код на шарпе для ТсЛаб, и я убедился, что в целом разница не столь ощутима. Теперь же и я и программисты из моей команды пишем роботов как на платформе ТсЛаб, так и напрямую через протокол плазы2 под систему нашего диллинга Школы трейдинга А-Лаб.

Торгуя роботами, Вы вмешиваетесь в его работу? Если да, то как часто?

Да, на начальных этапах торговли я, конечно, вмешивался в торговлю, так как сложно перебороть себя: думаешь, что необходимо просто крыть позу, так как это уже дно или пик (относительно трендовых роботов). Учитывая, сколько раз я вмешивался в торговлю робота, в среднем толк оказался нулевой, так как часто вовремя закрываю позу, но бывают моменты, когда я ограничиваю прибыль в 5 000-7000 пунктов, потенциал которой был больше 20 000.

Если же говорить о скальперских роботах, то в их работу я не вмешиваюсь просто потому что не успеваю реагировать. Скальперов главное вовремя остановить или запустить, а также следить за настройками и в целом за ошибками.

С какой периодичностью Вы меняете самого робота?

В зависимости от алгоритма, время от времени мне приходится их менять, особенно если стратегия жестко привязана к данным по объему или волатильности рынка. Если  следить за динамикой, то можно заметить, что рынки постоянно меняются. Если раньше была волатильность, и рынки летали на 2-3-5% в день, то текущий фьючерс как бы затухает и движется в среднем на 0.5-1.5% с минимальными объемами, и весь объем проходит в одно движение на одной свече. То есть раньше было сложно встретить минутную свечу с объемом 30 000 контрактов на свечку, а на текущем рынке такое не редкость. Поэтому могу сказать, что алгоритм меняю с какими-либо заметными изменениями в рынке.

Каким образом Вы понимаете, что необходимо поменять настройки робота?

Изначально я запускаю несколько роботов (от 3 до 10 копий) с различными настройками, и все они торгуются в течение продолжительного периода времени. Естественно, те роботы, которые сразу сливают, я обрубаю на корню, так как все дело или в глупых алгоритмах или в настройках. По мере торговли отсеиваются все роботы, и остается несколько копий с наилучшими результатами. Дальше остается только увеличивать объем пропорционально заработку робота.

В прошлую пятницу я отвечал на самые часто задаваемые вопросы по алготрейдингу, и сегодня я продолжу тему, отвечая на вопросы, присланные мне в течение недели.

Насколько важна скорость для роботов?
Многие считают, что скорость (в данном контексте имеется ввиду скорость снятия/выставления заявок и исполнения сделок) является самым важным критерием в алготрейдинге. На самом деле, все зависит от алгоритма, а в частности от стратегии входа/выхода в рынок/из рынка. Чем лучше стратегия описана, тем более гибка она к задержкам. То есть, по моему мнению, скорость очень важна, но это не самое главное в алготрейдинге.

Что необходимо для написания такого робота, как, например, был у Прада или Панды и т.д.?
Наилучшие роботы в процентном доходе – это скальперские или высокочастотные алгоритмы. Написать такой алгоритм может каждый. Но если работать одному с нуля, к тому же если вы новичок, алгоритм будет писаться годами, и пока вы его пишете, рынок меняется, и начало алгоритма уже не катит под текущий рынок и т.д. Это бесконечный цикличный процесс. Наилучшие алгоритмы создаются командой трейдеров, в составе которых есть опытные трейдеры (особым преимуществом является наличие опыта не только на одном рынке), программисты и математики.

Какие стратегии вы бы посоветовали новичку?
На рынке стратегии можно разделить на два типа: направленные – это, когда открываются сделки в основном на одном инструменте, и хэджированные – открывается на одном инструменте/корзине лонга, на другом/корзине шорт равным или соразмерным объемом денег. Новичкам я бы посоветовал второй вариант. Так как данные стратегии являются нейтральными, то есть маленький возможный доход, маленький риск.

Стоит ли использовать индикаторы в своих алгоритмах?
Сложно ответить на данный вопрос, так как в понимании большинства трейдеров, индикаторы – это SMA, EMA, RSI, CCI и т.д. На самом деле, можно зарабатывать и на простых индикаторах, а можно сделать более сложные, такие как: Линия регрессии, спектральное разложение, вейвлет преобразование и т.д., но это также будет являться индикатором, только немного сложнее и более адаптивнее. Стратегия зависит от того, как мы трактуем данные, которые наблюдаем.

Напоминаю, в течение всей недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. Каждую пятницу я буду на них отвечать.

Как я пришел в механическую торговлю?
В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».
Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я тоже торговал раньше таким образом (где-то раньше закрывал позу, где-то наоборот), пока не переложил свой алгоритм на плечи робота, который в легкую совершал сделки по моей инструкции.

На основе чего строятся мои роботы?
Изначально я делал роботов по всем стандартным индикаторам, таким как скользящие средние или боллинджер со стохастиком и тд. Далее абстрагировался от индикативных систем и делал алгоритмы на основе логики движения цены, то есть объем свечи, величина свечи и количество активных заявок в стакане.
В дальнейшем все стратегии ушли в математический анализ данных и построение систем на основе расчетов.

Сколько времени ушло на написание робота, которого я запустил в реальную торговлю?
Сама идея робота формировалась эмпирическим путем: что видел на графике то и программировал. И по-настоящему хороший робот получился уже через месяц. Далее я запускал его и проверял сделки историей графиков, пытаясь убедиться в возможности зарабатывать деньги на реальном рынке. А уже в реальную торговлю я запустил робота только через 5 месяцев с момента написания алгоритма, так как рисковал я своими деньгами, а их на тот момент было не так много.

С чего Вы посоветуете начать строить алгоритмы?
Первое время на фондовом рынке я совершал множество неосознанных и при этом прибыльных сделок. Дальше, получив несколько раз серьезные убытки, я остановился. Потратил 3 месяца, чтобы просто смотреть в стакан и изучать движение цены. И это принесло свои плоды, так как я научился хорошо анализировать кластерные объемы. Поэтому мой совет: вкладывайте время и деньги в себя. Даже если вы просто будете смотреть в стакан или на график, рано или поздно вы заметите закономерности, на которых будете торговать.

В течение недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. В пятницу я на них отвечу.

В один из понедельников тестировали алготрейдеры Школы трейдинга А-Лаб робота…

Тестирование, как всегда, проводилось на акциях «Сбербанка». Итак, происходит запуск робота и трейдеры видят, как какой-то беспечный товарищ вливает по рынку по 120 акций в обе стороны. Не медля, трейдеры запустили спредера, который как будто ждал всю жизнь такого поворота событий)) Выставили ребята объем в 100 лотов и стали подставлять этому «заглючевшему» роботу заявки по краям спреда.

Неизвестно, как долго продолжалась ошибка этого робота, пока трейдеры это заметили, но после запуска спредера это длилось 2 минуты. За это время им удалось заработать всего 15 рублей, ведь спред на «Сбербанке» небольшой. Но «марк-мейкеры», наверняка, были довольны)

Плохие результаты в трейдинге, да и вообще везде, не нравятся никому. Для того чтобы в азарте трейдеры не начали сливать-сливать-сливать, существует стержневой человек, имя которому «риск-менеджер». Профессия эта нужная и крайне ответственная.

Стоп-лоссы, кстати, тоже не по нраву трейдерам, так что вроде бы, помогая, риск-менеджер еще и обрушивает на себя шквал эмоций… Однако все понимают, что «стопы» нужны, поэтому не ненавидят риск-менеджера так уж сильно, а когда эмоции проходят, и вовсе становятся ему благодарны)))

А если серьезно, как же влияют эти самые stop-loss на трейдеров? Попробуем разобраться в этом вопросе с помощью риск-менеджера Школы трейдинга А-Лаб Анастасии Ищенко.

Основная задача Анастасии состоит в том, чтобы ограничить максимально допустимую просадку трейдера в день: «При достаточно распространенной системе риск-менеджмента, наша компания продолжает работать над ее модификацией, с целью сделать эту самую систему еще более эффективной».

Ни одному трейдеру не понравится закрывать свой день «по стопу», ведь это означает, что день этот убыточный. Кто ставит «стоп»? Риск-менеджер! На ком трейдер срывает недовольство? На риск-менеджере! А когда эмоции проходят, кому бесконечно благодарен трейдер за то, что его день не стал еще хуже? Конечно, риск-менеджеру!!!

Из изложенного можно сделать два вывода: первый касается непосредственно трейдеров, второй – сути риск-менеджмента.

Итак, трейдер… Логично, что он хочет заработать. Но, если его день не заладился, остановиться может далеко не каждый. Никто из трейдеров не любит stop-loss, но все понимают его необходимость. Поэтому связь трейдера и риск-менеджера очевидна.

Риск-менеджер – крайне благородная профессия и краеугольный камень трейдинга. Он ограничивает убытки и принимает удары обиженных трейдеров, его любят и ненавидят. А главное – риск-менеджер нужен! Анастасия и сама это знает, поэтому не сомневается, что она – ценный сотрудник Школы трейдинга А-Лаб!))

21 сентября 2011 прошел организованный А-Лаб семинар Один день торговых роботов. Благодарю брокера Риком-Траст, Фондовую биржу РТС и всех трейдеров, которые посетили наше мероприятие. Мы даже вынуждены были остановить регистрацию, так как зал был заполнен. Надеюсь, для начинающих алготрейдеров этот семинар станет билетом в мир торговых роботов!

Следующий Один день торговых роботов состоится 10 ноября 2011 года.

На ММВБ введены торговые заявки Айсберг (картинка из презентации айсбергов на валютном рынке ММВБ, айсберги там появятся с 3 октября 2011). Теперь крупные участники могут маскировать объем. Это, бесусловно, должно повлиять на механику торгов. Господа-фронтранеры с ММВБ, уже замечаете изменения? Практически каждый торговый робот видит стакан и активно в нем переставляется, а значит, использует элементы фронтранинга в своей торговле. Мы пока заметных изменений не ощущаем. У всех так?

В современной торговле на бирже активно развивается направление алготрейдинга. Стоит вспомнить, что лидирующие места на последних конкурсах ЛЧИ, проводимых биржей РТС, занимали именно алготрейдеры. Причем в любой команде значительную роль играли Читать далее →

Вчера так и не нашел момента написать в блог. Первую половину дня был занят выступлениями, второю вместе с гостями провел в горах. Пока все идет без сбоев. Сейчас немного успокоился, до начала SSH2011 постоянно тревожился из-за всяких организационных мелочей.

Сегодня два супер-интересных выступления. Первое выступление Сергея Васильева, второе - Антона Нашатырева и Максима Курзенева. Я заранее просмотрел презентацию Максима и Антона, очень интересно! Сегодня будет самый интересный день для алготрейдеров. Обязательно опишу основные мысли, услышу у коллег. Так же спрошу разрешения на размещение всех или части презентаций.

Итак, вчера все прошло по плану. Было три выступления: "Приветствие участников", "Люди и Роботы: места хватит всем", "Основы скальпинга". Провести "Основы скальпинга" мне помогли Гайдук Виктор и Шашкин Алексей. Виктор рассказал и показал особенности скальпинга фьючерса РТС, Алексей объяснил особенности торговли своим инструментом - фьючерсом на Газпром.

В 16.30 мы выдвинулись в горы. Посмотрели "Грозовые ворота", традиционную достопримечательность Геленджика, экстремально покатались и остановились в горном кафе.

Отдельное спасибо Борису за кальян, я не ожидал такую приятность в облаках. Ночью возвращались обратно и было действительно холодно. Люди, не взявшие теплые вещи не смотря на мои предупреждения, все равно нашлись))

Полные фотоотчеты по дням мероприятия можно посмотреть здесь.

В пятницу, после вечернего клиринга я зафиксировал итог прошедшей недели. Неделя стала лучшей в истории трейдинга А-Лаб. Причем рекорды получились по всем направлениям. Максимальные профиты заработали и роботы, и люди; рекорды по прибыли получились и на ФОРТС, и на ММВБ. Уверен, прошедшая неделя прошла так же удачно у всех трейдеров-профессионалов. Причина на поверхности. Паника всех мировых бирж приводит к повышению волатильности и возникновению десятков неэффективностей, многие из которых почти отсутствуют на спокойном рынке.

Однако не об этом. Вечером, просматривая итоги дня на сайте РТС, я обратил внимание на то, как выросло количество сделок за последнюю неделю. Больше чем вдвое!

В отчетах А-Лаб я так же увидел увеличение количества сделок по основным инструментам:

Найдя отношение сделок А-Лаб к общему количеству сделок на ФОРТС, я вывел такие цифры. Читать далее →