Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

Здравствуйте! Я продолжаю отвечать на присланные мне вопросы об алготрейдинге. Начну с ответа на наиболее часто задаваемый вопрос, а именно «Что такое Торговый робот за час?».

Торговый робот за час – это учебный курс Школы трейдинга А-Лаб, который позволяет даже начинающему трейдеру быстро придумать, создать, оптимизировать и запустить в торговлю любое количество собственных роботов. Подробнее

На какой платформе реализуются торговые стратегии?

Изначально я не имел опыта программирования в языке С# или каком-либо другом, поэтому выбрал платформу ТсЛаб, которая позволяет составлять робота из «кубиков». Возможно, профессионалы будут смеяться и говорить, что кубики – это все детские роботы, но я готов поспорить с этим, так как на данном этапе развития программного комплекса имеется возможность реализовать роботов любой сложности!  Естественно, одними кубиками я не ограничиваюсь, поэтому есть программисты, которые написали код на шарпе для ТсЛаб, и я убедился, что в целом разница не столь ощутима. Теперь же и я и программисты из моей команды пишем роботов как на платформе ТсЛаб, так и напрямую через протокол плазы2 под систему нашего диллинга Школы трейдинга А-Лаб.

Торгуя роботами, Вы вмешиваетесь в его работу? Если да, то как часто?

Да, на начальных этапах торговли я, конечно, вмешивался в торговлю, так как сложно перебороть себя: думаешь, что необходимо просто крыть позу, так как это уже дно или пик (относительно трендовых роботов). Учитывая, сколько раз я вмешивался в торговлю робота, в среднем толк оказался нулевой, так как часто вовремя закрываю позу, но бывают моменты, когда я ограничиваю прибыль в 5 000-7000 пунктов, потенциал которой был больше 20 000.

Если же говорить о скальперских роботах, то в их работу я не вмешиваюсь просто потому что не успеваю реагировать. Скальперов главное вовремя остановить или запустить, а также следить за настройками и в целом за ошибками.

С какой периодичностью Вы меняете самого робота?

В зависимости от алгоритма, время от времени мне приходится их менять, особенно если стратегия жестко привязана к данным по объему или волатильности рынка. Если  следить за динамикой, то можно заметить, что рынки постоянно меняются. Если раньше была волатильность, и рынки летали на 2-3-5% в день, то текущий фьючерс как бы затухает и движется в среднем на 0.5-1.5% с минимальными объемами, и весь объем проходит в одно движение на одной свече. То есть раньше было сложно встретить минутную свечу с объемом 30 000 контрактов на свечку, а на текущем рынке такое не редкость. Поэтому могу сказать, что алгоритм меняю с какими-либо заметными изменениями в рынке.

Каким образом Вы понимаете, что необходимо поменять настройки робота?

Изначально я запускаю несколько роботов (от 3 до 10 копий) с различными настройками, и все они торгуются в течение продолжительного периода времени. Естественно, те роботы, которые сразу сливают, я обрубаю на корню, так как все дело или в глупых алгоритмах или в настройках. По мере торговли отсеиваются все роботы, и остается несколько копий с наилучшими результатами. Дальше остается только увеличивать объем пропорционально заработку робота.

В прошлую пятницу я отвечал на самые часто задаваемые вопросы по алготрейдингу, и сегодня я продолжу тему, отвечая на вопросы, присланные мне в течение недели.

Насколько важна скорость для роботов?
Многие считают, что скорость (в данном контексте имеется ввиду скорость снятия/выставления заявок и исполнения сделок) является самым важным критерием в алготрейдинге. На самом деле, все зависит от алгоритма, а в частности от стратегии входа/выхода в рынок/из рынка. Чем лучше стратегия описана, тем более гибка она к задержкам. То есть, по моему мнению, скорость очень важна, но это не самое главное в алготрейдинге.

Что необходимо для написания такого робота, как, например, был у Прада или Панды и т.д.?
Наилучшие роботы в процентном доходе – это скальперские или высокочастотные алгоритмы. Написать такой алгоритм может каждый. Но если работать одному с нуля, к тому же если вы новичок, алгоритм будет писаться годами, и пока вы его пишете, рынок меняется, и начало алгоритма уже не катит под текущий рынок и т.д. Это бесконечный цикличный процесс. Наилучшие алгоритмы создаются командой трейдеров, в составе которых есть опытные трейдеры (особым преимуществом является наличие опыта не только на одном рынке), программисты и математики.

Какие стратегии вы бы посоветовали новичку?
На рынке стратегии можно разделить на два типа: направленные – это, когда открываются сделки в основном на одном инструменте, и хэджированные – открывается на одном инструменте/корзине лонга, на другом/корзине шорт равным или соразмерным объемом денег. Новичкам я бы посоветовал второй вариант. Так как данные стратегии являются нейтральными, то есть маленький возможный доход, маленький риск.

Стоит ли использовать индикаторы в своих алгоритмах?
Сложно ответить на данный вопрос, так как в понимании большинства трейдеров, индикаторы – это SMA, EMA, RSI, CCI и т.д. На самом деле, можно зарабатывать и на простых индикаторах, а можно сделать более сложные, такие как: Линия регрессии, спектральное разложение, вейвлет преобразование и т.д., но это также будет являться индикатором, только немного сложнее и более адаптивнее. Стратегия зависит от того, как мы трактуем данные, которые наблюдаем.

Напоминаю, в течение всей недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. Каждую пятницу я буду на них отвечать.

Как я пришел в механическую торговлю?
В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».
Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я тоже торговал раньше таким образом (где-то раньше закрывал позу, где-то наоборот), пока не переложил свой алгоритм на плечи робота, который в легкую совершал сделки по моей инструкции.

На основе чего строятся мои роботы?
Изначально я делал роботов по всем стандартным индикаторам, таким как скользящие средние или боллинджер со стохастиком и тд. Далее абстрагировался от индикативных систем и делал алгоритмы на основе логики движения цены, то есть объем свечи, величина свечи и количество активных заявок в стакане.
В дальнейшем все стратегии ушли в математический анализ данных и построение систем на основе расчетов.

Сколько времени ушло на написание робота, которого я запустил в реальную торговлю?
Сама идея робота формировалась эмпирическим путем: что видел на графике то и программировал. И по-настоящему хороший робот получился уже через месяц. Далее я запускал его и проверял сделки историей графиков, пытаясь убедиться в возможности зарабатывать деньги на реальном рынке. А уже в реальную торговлю я запустил робота только через 5 месяцев с момента написания алгоритма, так как рисковал я своими деньгами, а их на тот момент было не так много.

С чего Вы посоветуете начать строить алгоритмы?
Первое время на фондовом рынке я совершал множество неосознанных и при этом прибыльных сделок. Дальше, получив несколько раз серьезные убытки, я остановился. Потратил 3 месяца, чтобы просто смотреть в стакан и изучать движение цены. И это принесло свои плоды, так как я научился хорошо анализировать кластерные объемы. Поэтому мой совет: вкладывайте время и деньги в себя. Даже если вы просто будете смотреть в стакан или на график, рано или поздно вы заметите закономерности, на которых будете торговать.

В течение недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. В пятницу я на них отвечу.

Уважаемы трейдеры и финансисты! Скоро нам всем предстоит собраться в Жемчужине черноморского побережья и провести очередной, ставший традицией, летний слет трейдеров в Геленджике – SSH2012. 

По этому поводу, прошу Вас ответить на один вопрос: Как бы Вы хотели провести один из вечеров слета в компании трейдеров и финансистов? 

Нам важно Ваше мнение. Заранее спасибо!

Варианты: 

• Вечеринка на яхте (стриптиз, фуршет, танцы)
• Тусовка на природе (пейнтбол, джипинг)
• Закрытая пляжная дискотека (конкурсы, фуршет, бассейн, алкоголь)
• Предложите свой вариант…

Школа трейдинга А-Лаб объявляет конкурс на вакансию «трейдер»!

Если Вы активный и целеустремленный, если Вы готовы посвятить свою жизнь трейдингу, приглашаем Вас принять участие в нашем отборе.

Вакансия «трейдер» предполагает предварительное фирменное обучение в Школе, в ходе которого человек узнает не только теорию трейдинга, но и самые разные практические его стороны, играющие большую роль в успешной торговле. А наиболее успешные ученики получат шанс стать штатными трейдерами Школы.

Внимание! Для работы у нас не требуется вложения собственных денежных средств.

Торопись, возможно, это твой шанс! You are welcome!

Подробности

Школа трейдинга А-Лаб примет участие в крупнейшей всероссийской выставке «Биржевая торговля и инвестиции»!

Как сообщают сами организаторы выставки:

«Биржевая торговля и инвестиции» – это единственная выставка в области фондового и срочного рынков в России, ориентированная на широкую аудиторию людей, интересующихся биржевой торговлей, инвестициями, а так же трейдеров, активно управляющих своими портфелями.

Школу трейдинга А-Лаб на выставке будут представлять сразу трое «наших»: Дмитрий Бондарь приглашен на выставку в качестве ведущего, а Константин Заяц и Тимир Латифуллин примут участие в Скальперской битве, которая пройдет в рамках выставки.

• Константин Заяц – профессиональный трейдер, победитель проекта «Скальперский батл на Фортс: Заяц vs Яппаров», член команды Школы трейдинга А-Лаб.
• Тимир Латифуллин – профессиональный скальпер, руководитель регионального подразделения Школы трейдинга А-Лаб в Казани.

Гости выставки получат возможность:

• посетить бесплатные мастер-классы для начинающих и продвинутых трейдеров;
• услышать дискуссию ведущих аналитиков и политологов России;
• своими глазами увидеть Скальперский турнир: беспрецедентное событие в мире биржевой торговли, в котором успешные трейдеры России схлестнутся в борьбе за звание лучшего инвестора.

Участие в выставке и мастер-классах бесплатно и возможно при условии предварительной регистрации.

Украинские скальперы в предвкушении радостного события — в скором времени ожидается рост диквидности Украинской биржи!
По сообщениям информационного агентства «Univer»: «Украинская биржа изменит шаг цены с 5 до 10 копеек … по индексному фьючерсу и опциону на фьючерсный контракт на индекс биржи».
Многие эксперты уже сошлись во мнениях, что изменения благотворно повлияют на скальперов, торгующих на фьючерсы и опционы UX. Ведь на данный момент Украинский биржевой рынок предлагает высокую комиссию при низком шаге цены.
Члены команды Школы трейдинга А-Лаб также не оставили без внимание эту новость.
Дмитрий Бондарь: «На мой взгляд, это хорошие новости! Теперь плотность в стакане будет больше, что приведет к увеличению моментальной ликвидности».
Сергей Морозов: «С точки зрения украинских скальперов, действительно, отличное событие. Многие из них хотели именно таких перемен, ведь теперь будет легче перекрыть комиссию».

      
Ссылка на первоисточник: http://univer.ru/lents.asp?rbr=12&nws=52791

Плохие результаты в трейдинге, да и вообще везде, не нравятся никому. Для того чтобы в азарте трейдеры не начали сливать-сливать-сливать, существует стержневой человек, имя которому «риск-менеджер». Профессия эта нужная и крайне ответственная.

Стоп-лоссы, кстати, тоже не по нраву трейдерам, так что вроде бы, помогая, риск-менеджер еще и обрушивает на себя шквал эмоций… Однако все понимают, что «стопы» нужны, поэтому не ненавидят риск-менеджера так уж сильно, а когда эмоции проходят, и вовсе становятся ему благодарны)))

А если серьезно, как же влияют эти самые stop-loss на трейдеров? Попробуем разобраться в этом вопросе с помощью риск-менеджера Школы трейдинга А-Лаб Анастасии Ищенко.

Основная задача Анастасии состоит в том, чтобы ограничить максимально допустимую просадку трейдера в день: «При достаточно распространенной системе риск-менеджмента, наша компания продолжает работать над ее модификацией, с целью сделать эту самую систему еще более эффективной».

Ни одному трейдеру не понравится закрывать свой день «по стопу», ведь это означает, что день этот убыточный. Кто ставит «стоп»? Риск-менеджер! На ком трейдер срывает недовольство? На риск-менеджере! А когда эмоции проходят, кому бесконечно благодарен трейдер за то, что его день не стал еще хуже? Конечно, риск-менеджеру!!!

Из изложенного можно сделать два вывода: первый касается непосредственно трейдеров, второй – сути риск-менеджмента.

Итак, трейдер… Логично, что он хочет заработать. Но, если его день не заладился, остановиться может далеко не каждый. Никто из трейдеров не любит stop-loss, но все понимают его необходимость. Поэтому связь трейдера и риск-менеджера очевидна.

Риск-менеджер – крайне благородная профессия и краеугольный камень трейдинга. Он ограничивает убытки и принимает удары обиженных трейдеров, его любят и ненавидят. А главное – риск-менеджер нужен! Анастасия и сама это знает, поэтому не сомневается, что она – ценный сотрудник Школы трейдинга А-Лаб!))

Свое первое занятие по скальпингу Дмитрий начал 20 октября 2011 года. Уровень его практической подготовки был минмальным. Не прошло и двух месяцев, Дмитрий сумел в несколько раз увеличить свой рабочий объем за счет стабильного заработка на Украинской бирже путем скальпинга контракта UX.

Крамаренко Дмитрий, г. Запорожье, Украина, первый клиент и выпускник А-Лаб из Украины, преподаватель Сергей Морозов.

Проходил обучение в школе скальпинга А-Лаб у Сергея Морозова, обучался торговле фьючерсом на индекс Украинской биржи UX с 20 октября 2011 года. Было 5 полноценных стопроцентных практических занятий в тандеме с тренером, во время которых Сергей совершал и комментировал свои сделки, объяснял причины тех или иных действий и проявил себя как отличный преподаватель и наставник в учебе премудростям скальпинга. Каждое занятие мы начинали с открытия, ждали отрисовки каких-либо уровней и сигналов на совершение сделок.

Сергей давал ценные советы и наставления, в конце занятия давал домашнее задание, которое я с удовольствием делал. Одним из последних домашних заданий было построение собственной торговой системы, правила которой требовалось неукоснительно соблюдать. Только благодаря системному подходу к, казалось бы, довольно дискретному способу торговли - скальпингу, можно достичь отличных результатов. Я добился хороших результатов во время обучения, в чем несоменно заслуга Сергея, как преподавателя и наставника.

Отдельная благодарность Украинской бирже  и он-лайн брокеру Гейнсфорт за бесплатный доступ к шлюзу и ощутимую финансовую поддержку!

1 декабря 2011 год. Читать далее →

Разработка дизайна дилингового зала А-Лаб подошла к концу. Дизайнеры утверждают, что вот так будет выглядеть рабочие места скальперов после ремонта.

 Здесь мы будем пить кофе, обсуждать торговлю и планировать стратегии. Читать далее →