06.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.79

Июль 6, 2009 | Торговые роботы

Наш торговый робот для скальпинга получил рабочее название Ирокез)) ибо существо воинственное))
Как я писал ранее, целью тестов в первый день была не столько проверка стратегии скальпинга, сколько проверка исправности вспомогательного функционала: логов, статистического блока и пр.

Торговый алгоритм робота предельно прост. Например, выходит из любой позиции робот по следующей схеме: 1) ставит заявку лучшим бидом/офером; 2) если его не съели в течении 3 секунд, кроет по рынку. Просто, не правда ли?)) Думаю, сработать в плюс у подобного алгоритма шансов нет.

Вот такие результаты мы получили. Итоги каждого тестового периода будут сохраняться у нас именно в такой форме. Для простоты сравнения, мы решили указывать результат в пунктах без учета комиссий. Потом, если решим, что комиссию (хотя бы биржевую) учитывать нужно, вставим эту опцию.

Дата тестирования: 06.07.2009 (10:34:53 - 18:43:42 )
Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.79
Терминал: TEClient 5
Инструмент: RIU9

Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 37
Прибыльных:19
Убыточных: 18
Общий: 65
Прибыльных сделок: 485
Убыточных сделок: -420
Общий: 1,76
Прибыльных сделок: 25,53
Убыточных сделок: -23,33
Лучшая прибыль: 60,00
Максимальный убыток:-95,00
Среднее:10сек.
Прибыльных сделок: 10сек.
Убыточных сделок: 10сек.

Выводы: состояние каркаса торгового робота признано удовлетворительным, намечены места где нужно кое-что поправить. По самой торговой стратегии: алгоритмы входа и выходов из позы просты до безобразия. Но уже можно делать выводы о неприменимости такой версии Ирокеза. Время держания убыточной и прибыльной позиций одинаково, что не есть гуд.. Максимальный убыток больше максимальной прибыли - это вообще плохо.