+6 360 и -2 971: в чем причина нестабильности?

Июль 30, 2009 | Торговые роботы

Обратил внимание на нестабильность в результатах работы торгового робота, использующего один и тот же скальперский алгоритм.

29.07.09: (плюс) 6 360р.
27.07.09: (минус) 2 971р.

Достаточно долго пытался понять, в чем причина такой нестабильности? Ответ оказался прост, как это обычно бывает: ликвидность!

Стратегия агрессивная, скальперская, поэтому очень требовательна к ликвидности. Больше ликвидность - больше прибыль, меньше ликвидность - прибыль меньше. Причем соотношение прибыльных и убыточных сделок изменяется не сильно, а вот величина убытков резко возрастает! Это вызвано тем, что при падении ликвидности увеличиваются спреды и количество пунктов, которые мы теряем безуспешно пытаясь закрыть убыточную позицию.

Ликвидность можно оценить по количеству сделок и общему обороту за день. Вот данные по убыточному дню 27.07 и прибыльному 29.07:
b1495095fe91 +6 360 и  2 971: в чем причина нестабильности?

Еще очень расстраивает вечерняя сессия. Видимо, чувствуется приближение лета. Прибыльная вечерняя сессия последние пару недель - это редкость((