Создание торгового робота для биржи: пошаговая инструкция

Сентябрь 2, 2009 | Торговые роботы

Настоящая статья объясняет программистам с чего начать создание торгового робота. Пост дополняет предложение для программистов «Считаешь себя хорошим программистом?».

Но для начала определимся с целями. Если мы говорим о создании роботов-арбитражеров или роботов-скальперов, то мы нуждаемся в способе взаимодействия с биржей, который позволит нам получать биржевые котировки несколько раз в секунду и также часто выставлять заявки. Метасток, Омега и прочие программы теханализа для этих целей непригодны, слишком медленные конструкции получаются на их базе. Из всех доступных методов для этих целей идеально подходит схема создания торгового робота через технологию Com-объектов. Подобные технологии есть у большинства развитых брокеров: ГК «Алор», ИК «Ай Ти Инвест», Альфа-Директ и прочие. У меня есть работающие торговые-роботы под терминалы нескольких брокеров, но остановиться я советую на Алор-Трейде (разработка ГК «Алор»).

Основные аргументы:
1. Развитая и стабильно работающая Com-версия терминала;
2. Наличие демо-сервера, имитирующего работу реального биржевого сервера. Сервер работает все будние дни с небольшим перерывом ранним утром, что очень удобно для отладки при создании торговых роботов.
3. Самая стабильная связь с биржей (на наших компьютерах работают терминалы разных брокеров, на всех бегают роботы, поэтому накоплена достаточно обширная статистика для подобного утверждения);
4. ГК «Алор» предоставляет самые лучшие возможности для применения скальперских и арбитражных стратегий, вплоть до приема в штат наиболее талантливых трейдеров и программистов. Подробности в личной переписке.

Взаимодействие с биржей через COM-объекты выглядит так:
71f9bba242e9 Создание торгового робота для биржи: пошаговая инструкция
Биржа передает котировку в терминал, терминал, через ком, передает ее нашему торговому роботу. Робот обрабатывает биржевые данные и направляет, через ком, заявку на совершение сделки в терминал, терминал выставляет заявку на биржу. Все быстро и просто. Например, вот так мы отдаем поручение терминалу купить 1 акцию Газпрома за 161р.47коп.:

AddOrder(fAccount,'B','L','S',' ','P','EQNE','GAZP',' ',161.47,1,fBrokRef,' ',ARes);

Скачать терминал «АЛОР-Трейд» с подключенными Com-объектами и получить доступ на «Биржевой тренажер» можно здесь. Там же находится ссылка на документацию к последней версии терминала «АЛОР-Трейд» с подключенными Com-объектами.

Дальше нужно потратить пару вечеров и подробно изучить документацию. После этого можно приступать к созданию торгового робота, работающего на «Биржевом тренажере». После того, как появится детище, стабильно торгующее в тепличных условиях тестового сервера, можно обращаться ко мне. Мы займемся выработкой стратегии и тестированием ее на настоящих деньгах на настоящей бирже.

Если вы считаете мой блог "Скальпиг, Арбитраж и Торговые роботы" интересным, проголосуйте в поддержку блога, кликнув на банере < <Топ 100>> в правой верхней части этой странички. Спасибо!