Торговый робот «Ирокез»:

Сентябрь 7, 2009 | ЛЧИ 2009, Скальпинг, Торговые роботы

Родился торговый робот «Ирокез» в жаркий летний вечер, когда я разглядывал сделки Евы(eva) с ЛЧИ2009. Алгоритм оказался прост, Кузьма (программист) набросал его на следующее утро за несколько минут. Кстати, название придумал он же. Выпустили робота на фьюч РТС. После того, как мы с живым интересом пронаблюдали за сделками новорожденного час, стало ясно:
a) Нихрена это не Ева;
b) Зверушка торгует в плюс.

Здорово, подумал я тогда. Сейчас как оптимизируем алгоритм, он нам мильен заработает. Даже пост написал. Наивный))

Перетряхнули рабочий график и включили в планы на ближайшее будущее время на тесты, оптимизацию и отладку «Ирокеза». Первое и единственное, что быстро удалось вычислить опытным путем, это рабочий объем животного. Он колебался от 1 до 20к. Причем 20к. можно было бросать только в моменты активного движения, на спокойном же рынке Ирокез отказывался переваривать даже 5к.

Следующие две недели мы провели, в нечеловеческих опытах над животным. Выделили несколько ключевых параметров, по которым логически робота можно было оптимизировать. Протестировали поочередно каждый… Зависимостей обнаружено не было! Вернее так: тот параметр который оказывался самым оптимальным сегодня, больше всего лосил завтра(( Также не удалось выявить зависимость между формальными показателями ликвидности: оборотом и количеством сделок. Хотя логически, ликвидность должна была сильно влиять на работу робота-скальпера(( Больше ликвидность = больше доход? Вот. Я тоже так думал. На практике был хаос.

В итоге, мы плюнули на Ирокеза и занялись текущими арбитражными делами. Со зверюшкой поступили следующим образом: сделали две штучки, самца и самку, чтобы им не скучно было, и поселили их на счетах двух клиентов. Каждое утро им ставят чуть разные настройки и выпускают в РТС. Они там живут своей зверюшечной жизнью, сами по себе. К вечером чего-то там наторговывают и притаскиваю домой. Иногда в лось, но чаще в профит. Причем лосят обычно по очереди. В посте «Скальперский апельсин» приведены их совместные итоги за август.

Уже решили, выставим их на ЛЧИ 2009))))) Думаю на первом листе (топ-50) появятся. Много, конечно, не заработают, но хоть потусят с нормальными трейдерами))

Если вы считаете мой блог "Скальпиг, Арбитраж и Торговые роботы" интересным, проголосуйте в поддержку блога, кликнув на банере < <Топ 100>> в правой верхней части этой странички. Спасибо!