Уровневый индексный арбитраж

Июнь 18, 2010 | Арбитраж, Парный трейдинг, Торговые роботы

С вашего позволения эту рубрику вместо Алексея дальше буду вести я.

Кратко о себе: Николай, краснодарский трейдер-арбитражер с многолетним стажем. Раньше торговал на фирму, теперь только на свои.

Ранее в этой рубрике довольно много разговоров было о классическом арбитраже. Однако в силу того, что классика – весчь для миллионэров с тугими кошельками и карманными брокерами, лучше поговорим о более приземлённом индексном арбитраже.

Пусть он и не такой безрисковый как классический, но благодаря тому что РИ разогнали до охренительного количества сделок за день, раздвижка на индексном арбитраже запросто может отмахать тысчонку пунктов за неделю как в одну сторону, так и в другую. А при условии, что комиссия составляет всего 10 пунктов на круг это очень даже неплохо для частного трейдера.

В то же время любой трейдер знает, что улёт раздвижки на величину более ожидаемой – скорее плохо для арбитражера, чем хорошо поскольку:

  1. Она ведь может улететь как в твою сторону, так и против открытой позиции.
  2. Даже если улетело в твою, то ты закроешься с достаточной прибылью в 1-2 сотни пунктов, а не в тысячу, как можно было бы… пацаны засмеют.

Избежать подобных морально-этических проблем помогает уровневый арбитраж – когда трейдер условно делит своё большое депо на несколько маленьких. И каждой частью депозита торгует какой-то достаточный для заработка канал.

Предположим, что раздвижка индекса против подобранного портфеля фьючерсов колебалась в течение последнего года в диапазоне от -1500 до -2500. При этом куда она пойдёт мы не знаем, насколько быстро – понятия не имеем, как и вообще о том что будет с рынком. Арбитражера это волновать не должно.

Можно конечно подстеречь раздвижку на -1500, продать и со спокойной совестью ждать свою тысячу пунктов, но: А. Она может месяц ходить в районе -1500-1800, а потом вообще уйдёт на -1000. Что мы получим? Ничего. Б. Она может дойти до -2420 и вернуться обратно… и так 5 раз.

Как же нам съесть эту рыбку, усидев на стуле? Правильно. Применяя методику уровневого арбитража. Именно торговля каждого канала позволяет минимизировать торговый риск и максимизировать доход.

Зная, что диапазон хода раздвижки составляет тысячу пунктов, мы можем поделить депозит на 5 частей (если депо 250 тыр, то в каждой части будет по 2к РИ против портфеля) и гонять каждый канал раздвижки по 100 пунктов. Точкой 0 принимаем середину = -2000 пунктов. При -1900 продаём 2к. Если ушло на 2000 – откупаем, по 2100 – переворачиваемся. Если пошла против нас, то по -1800 загоняем ещё 2к, откупая их по -1900. Таким образом, в течение дня мы прогоняем 2-3 раза канал в 100 пунктов пятой частью депозита, обеспечивая себе неплохую, и главное безрисковую доходность в 150-200% годовых.

К слову индексный арбитражер Бондаря в пакетном режиме позволяет полностью автоматизировать стратегию уровневого арбитража – задать начальные цифры и спокойно заняться другим делом пока робот зарабатывает вам отпускные.

Для консультации со специалистом заполните данную форму