Автор: Дмитрий Бондарь
Если у бумаги есть ликвидность, то она дает!
Февраль 5, 2010 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь
Собирался написать пиарный пост про торгового робота Коррелятор Бондаря (Зилот он же). Стал готовить статистику по обороту на ММВБ за 4-ю неделю года (25.01.10-29.01.10). В процессе понял — пиара не будет. Будет жесткий разбор полетов. ВСЕМ трейдерам, которые знают, что я их имею ввиду, читать до конца. Внимательно.
- Я очень расстроен результатами, полученными на Корреляторе. «Рынок еще не раскачался с начала года, не хватает ликвидности» - эти версии я слышал.
- Итак коллеги, вы не сможете меня убедить в том, что правило поручика Ржевского ошибочно:
-
Если у бумаги есть ликвидность, то она дает.
- Посмотрим, у кого из наших общих друзей ликвидность есть:
- Сбербанк и Газпром — вместе это львиная доля всего оборота на ММВБ. Тогда, какого причина, мы на Сургуте, который всего на три ярда за неделю наторговался, умудряемся оборачивать больше, чем на Сбере?! (здесь я бы хотел поставить смайл, убивающий себя об стену от непонимания происходящего). Сбербанк преф; да я тоже не люблю Сбербанки. Мое сердце на веке отдано РАО)) Робот тоже их недолюбливает ввиду слишком большого тика и частого отсутствия спреда. Но это же не повод игнорировать такую оборотистую бумагу! По Гамаку и Луку вопросов нет, их работаем приемлемо.
- Ребята, еще раз повторю, чем больше в бумаге ликвидности, тем больше в ней корреляционных денег! Эти деньги все равно рынок сегодня раздаст. Вопрос в том, кому он их раздаст. Конкуренция среди корреляционных роботов на ММВБ никакая. Не вижу причин, которые могли бы помешать зарабатывать гораздо больше!
- Перейдем к профитам. Они копеечные. Но не их размер пугает, а структура.
- Коллеги, эта таблица деффективна! Чистая прибыль по бумаге должна быть пропорциональна ее ликвидности. Еще раз вспомним поручика Ржевского:
-
«Я не люблю котов. Вы просто не умеете их готовить»
- Мы просто не умеем готовить Сбербанк. Это факт. Но ведь это не значит, что там нет денег? По этому, нужно подбирать под него комплект настроек! Сбербанк преф: вообще не понятно, как можно оборачивать бумагу в минус (15 млн. за неделю — что за детский сад?).
- Настоящую неделю (№5: 01.02.10-05.02.10) я у себя в ежедневнике запланировал время для того, чтобы самому сесть за Коррелятор и подобрать настройки по Сберу и Газу. Я уверен, что они могут и дают больше чем тот же Лук и Гамак. На следующей недели я сведу результаты своих наработок. В неделю №6 я хочу, чтобы ВСЕ стали торговать Сбербанк. Так, чтобы пыль стояла. С рынком нужно работать. Путь, когда трейдер тупо включает робота с утра и месяцами не меняет настроек, тупиковый. Это деградация. А деграданты — это не мы))
-
P.S.: Особенно моя сбербанковская просьба касается арбитражных «героев» прошлых двух месяцев. Кто в неделю №6 не подружится со Сбербанками и Газпромом, будет иметь со мной персональный мотивационный разговор.
Дмитрий, по-моему вам и пиарный пост удался
Когда планируете пускать его в массы?
Думаю причина неудачи коррелятока в Газпроме и Сбербанке в том, что именно они и есть сам индекс и их движения в основном и формируют фьюч РТС. Остальные бумаги подтягиваются и поэтому дают прибыль коррелятору – Ржевский не причём.
А в чем принцип работы робота??
Впервые в жизни увидел рабочую планерку посредством блога, за этим будущее.
Дмитрий, поясните, на чем основана стратегия коррелятора? Торугете акцию-фьючерс или как?
Префка отлично с обычкой кореллирует – бывают дни что основной профит на ней, терзайте.
Арбитраж между префом и обычкой??
- Дмитрий, поясните, на чем основана стратегия коррелятора? Торугете акцию-фьючерс или как?
Робот торгует одну бумагу в записимости от движения другой. Фьючерс – акцию не торгуем. Торгуется только одна бумага. Получается чистый скальпинг или интрадей.
Дмитрий, спасибо.
Дмитрий, комиссия биржи=биржевая комиссия+комиссия брокеру??
Вопрос в том – при не съедает ли прибыль по корреляционным стратегиям комиссия брокеров, можно ли торговать с обычного клиентского счета?
- Дмитрий, комиссия биржи=биржевая комиссия+комиссия брокеру??
Вопрос в том – при не съедает ли прибыль по корреляционным стратегиям комиссия брокеров, можно ли торговать с обычного клиентского счета?
Цифры отношения прибыли к биржевой комиссии вы видите. Посчитайте сами, какой тариф должен быть, что такая агрессивная торговля была вам выгодна.
Дмитрий, здравстуйте.
«Робот торгует одну бумагу в записимости от движения другой. Фьючерс – акцию не торгуем. Торгуется только одна бумага. Получается чистый скальпинг или интрадей.»
т.е. берётся измение индекса ммвб или ртс по отношению к изменению акции?