Автор: Дмитрий Бондарь
Лесенка
Ноябрь 19, 2009 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь
"Зарабатываем максимальным сайзом, лосим - одним контрактом!", так называемая "Лесенка".
Простейший и важнейший принцип управления капиталом в скальпинге. Он чрезвычайно прост в понимании, но НЕВЕРОЯТНО труден в исполнении! Я знаю всего несколько скальперов, которые имеют самодисциплину, достаточную для выполнения этого скальперского принципа. Но результаты этих нескольких трейдеров заметно выделяются стабильностью.
Суть такова: начинаем торговый день одним контрактом. Как только чистая прибыль (с учетом всех комиссий) превысила 300р., переходим на работу 2-мя контрактами; и так далее, пока не выйдем на свой оптимальный сайз (количество контрактов в заявке). Если вдруг совершили убыточную сделку, то уменьшаем количество контрактов по таблице:
В итоге, когда у скальпера "мой день", он быстро раскачивает свой сайз до своего обычного размера и полноценно зарабатывает. Однако, когда "не мой день", убыток набирается только 1-м контрактом.
На практике пресловутый "человеческий фактор" постоянно искушает трейдера. Как сложно болтаться по-детски 1-м контрактом, когда на счете 20 коней ждут, чтобы прыгнуть в рынок! Скальперы регулярно грешат тем, что когда долго скучно болтаются в нуле, повышают сайз)) Даже Преподаватели скальпинга, каждого из которых я считаю талантливым трейдером, впадают в синдром "отыгрывания" - повышают сайз при убытке, чтобы отыграться. Баскетболисты, с таким же синдромом, начинают пулять дальние неподготовленные броски и называется это "Спасать Россию". У одного трейдера причина нарушения "Лесенки" звучит как "Да что я лох какой, одним контрактом торговать!"; другой не может стерпеть, когда в дилинге, за соседним компьютером кто-то орет от радости, сделав хорошую сделку плотным сайзом)) Конечно, когда объем сайза велик, то можно начинать не одним контрактом, а другой величиной, но правило нужно жестко соблюдать: наращивать сайз пропорционально прибыли.
Во время обучения Преподаватель скальпинга заставляет ученика торговать лесенку. Но стоит человеку начать взрослую, самостоятельную скальперскую жизнь, бледнолицый наступает на те же грабли 
Искренне надеюсь, мой дорогой читатель, что с тобой этого не произойдет 
Вернуться к оглавлению книги < <Скальпинг фьючерса РТС: от "А" до "Я">>
Вот тут напрашивается вопрос, почему именно 300 деревянных, а не 500 или чуть больше/меньше?
- Вот тут напрашивается вопрос, почему именно 300 деревянных, а не 500 или чуть больше/меньше?
Мы используем эту цифру на практике и считаем оптимальной)) Почему – не знаю
С какой прибылью рекомендуюте выходить на 3,4,5 коней переходить? Для начинающих эти цифры будут полезными, поделитесь практикой?)
Недавно тоже перешел на «Лесенку»…результат меня радует. Правда торгую Газпромом и шаг 100 рублей на контракт.
Яб на вашем месте встроил в ваш привод этот алгоритм. Чтоб трейдер не мог превысить разрешенное кол-во контрактов и войти на всё:)
crazyman2004 ета математика брат
ту та по идее смесь теории вероятности твоей лосевости учтена.
та и лесенка в принцыпе нармуль. 300 рэ ето дето 10 сделок профитных…не так уш и многа.
Следуя этому принципу будешь зарабатывать маленьким лотом, а сливать большим, тем самым возвращаясь к зарабатыванию маленьким лотом. Чтобы торговать по этому принципу скальпер должен иметь хорошую стабильность в торговле, а если он имеет стабильность, то зачем ему торговать «лесенку» ?
Вот простой пример: предположим 300р = 500п. по RIZ9 на 1 контракте.
чтобы дойти до 5 контрактов нужно взять 500п. 1 контрактом + 250п. 2 контрактами + 170п. 3 контрактами + 125п. 4 контрактами. получаем в сумме 1045п и 1200р плюсом. Затем берем 5 контрактов и сливаем эти же 1045п. в итоге имеем на счете минус 1935руб.
- Следуя этому принципу будешь зарабатывать маленьким лотом, а сливать большим, тем самым возвращаясь к зарабатыванию маленьким лотом. Чтобы торговать по этому принципу скальпер должен иметь хорошую стабильность в торговле, а если он имеет стабильность, то зачем ему торговать «лесенку» ?
Вот простой пример: предположим 300р = 500п. по RIZ9 на 1 контракте.
чтобы дойти до 5 контрактов нужно взять 500п. 1 контрактом + 250п. 2 контрактами + 170п. 3 контрактами + 125п. 4 контрактами. получаем в сумме 1045п и 1200р плюсом. Затем берем 5 контрактов и сливаем эти же 1045п. в итоге имеем на счете минус 1935руб.
Перечитайте пост про принцип лесенки. Вы его не поняли.
- crazyman2004 ета математика брат
ту та по идее смесь теории вероятности твоей лосевости учтена.
та и лесенка в принцыпе нармуль. 300 рэ ето дето 10 сделок профитных…не так уш и многа.
Да. Где-то столько сделок и есть. Мы примерно так же считали.
- Недавно тоже перешел на «Лесенку»…результат меня радует. Правда торгую Газпромом и шаг 100 рублей на контракт.
Яб на вашем месте встроил в ваш привод этот алгоритм. Чтоб трейдер не мог превысить разрешенное кол-во контрактов и войти на всё:)
А как быть с опытными скальперами? У них может быть другая лесенка. Например, 3-6-9-12… контрактов.
eXXXtrema1 не повериш, в любом подходе можно найти не самую прикольну комбинацию для трейдера
и если я не ошибаюсь то сли одноразовый в 1045 пунктов, даже для зеленого скальпера слишком уж нескальперский 
такое кол-во на среднесрок практически тянет.
Если я не ошибаюсь лесенка это упрощенный вариант оптимального F, есть книжка по ММ кажетьсяРальф Винс написал (может и не он, давно читал не помню фамилии точна) думаю что для тебя она must read палюбому
Спасибо за идею,главная суть лесенки действительно в том,чтобы протестировать день на «подходимость» к методу.Только я бы это поменял на 1 контракт и после 5-10 правильных сделок(когда рынок ведет себя так как ожидается) переходил на фул-сайз.
Иначе может получиться,что с 1030 до 1200 все будет хорошо на 1-2 контракте,а после 1200 рынок поменяется и получится слив на большом сайзе.
P.S. Хочу к вам в ученики.Только я не совсем новичок.
(Счета в ИТ еще нет)
Возьмете?
- Иначе может получиться,что с 1030 до 1200 все будет хорошо на 1-2 контракте,а после 1200 рынок поменяется и получится слив на большом сайзе.
Не получится. Трейдер уменьшает сайз пропорционально сливу.
- P.S. Хочу к вам в ученики.Только я не совсем новичок.
- (Счета в ИТ еще нет)
- Возьмете?
По таким вопросам стучите в аську.
2 Свободный
1045 пунктов это в качестве примера взял и это вполне реально. на самом деле достаточно слить 400п (что более реально чем 1045п), чтобы оказаться в начале пути. Главный вопрос в этом методе для меня – на основании чего увеличиваем или уменьшаем лот по ходу торговли ? С чего вы взяли, что если у вас 3 подряд прибыльные сделки, то 4 будет тоже прибыльная (для случая увеличения лота) ? И тем более с чего взяли, что после убыточной сделки последует еще одна убыточная (для случая уменьшения лота) ? В итоге будете иметь дни, когда топчитесь на месте или сливаете, вместо того, чтобы зарабатывать, пусть и не много.
И еще по поводу книг… вы действительно думаете, что в них будет написано то, что поможет вам заработать ?
А в начале сессии самая движуха, всегда! И торгуя «лесенкой» мы эту движуху пропустим – зачем спрашивается???
Торговал контрактом на индекс, в ожидании статы вошел в лонг, поставил стоп на всякий случай. Индекс шарахнулся сначала вниз на 500 пунктов, затем вверх. Стоп не сработал спред в пределах 25 пунктов. На хорошую стату индекс отреагировал негативно, что очень странно.В результате, зафиксировал убыток. Стоит ли в ожидании статы входить в рынок?
Это и есть мани менеджмент. И тут дело не в увеличении контрактов,а в уменьшении при серии убытков. Так что лесенка вверх это чисто для психологии. Или нет?
Дмитрий Вы говорили что трейдер который применяет Лесенку торгует лучше чем тот который не применяет. Возможно ли озвучить проценты? На сколько % применение лесенки может улучшить итоговую результативность торговли за год. Примерно… Как Вы думаете?
Лесенка – это всего лишь один из способов управления рисками. Можно делать обратно пропорционально (но врят ли это будет эффективно). Автору спасибо за разъяснения.
Дмитрий, в разъяснении сути вы пишете: «Если вдруг совершили убыточную сделку, то уменьшаем количество контрактов по таблице». Объясните/уточните еще раз (для особо одаренных :)), вопрос: если совершил убыточную сделку?или серию убыточных сделок на общую сумму 300-600 руб.?? Например: у меня депозит 30000р.
1. я вхожу в рынок мин.сайзом;
2. набиваю 300 руб;
3. вхожу 2мя лотами;
4. там у меня естессно также –++++-+++, в итоге набиваю еще +600руб;
5. депо уже 30900 руб. Время полдень, происходит какая-то хрень и я несу потери одна за другой.
6. Вот тут вопрос: одним за другим лосей терпеть, или опускаться на начальный сайз в 1 контракт сразу же после получения первого минуса?
Т.е., если я правильно понимаю суть, может быть вам следовало бы написать в сути фразу: «Если вдруг совершили СЕРИЮ убыточнЫХ сделОК НА 600 РУБ, то…» ?? Так не вернее? Я правильно понимаю суть лесенки?
И, если позволите, сразу второй вопрос, относящийся к теме лесенки лишь частично.
Если предположить, что средний скальпер принимает всего лишь 50% положительных решений, то
а) означает ли термин «Лесенка» один из видов прогрессий Мартингейл?
б) каков % принятия правильных решений на длинной дистанции, у упомянутых вами дисциплинированных терйдеров, результаты которых, как вы сказали «заметно выделяются стабильностью»?