Стратегия скальпинга Дмитрия Бондаря

Октябрь 4, 2009 | Скальпинг

Каждый успешный скальпер торгует по собственной, авторской стратегии. Казалось бы, все трейдят в одном стакане, используют одни и те же поводыри, однако торговая стратегия одного скальпера может ни иметь ничего общего с торговой стратегией другого. Проанализировав сделки двух трейдеров, показавших одинаковый результат за торговую сессию, мы увидим, что к этому результату они пришли разными путями.
Я знаком с разнообразными стратегиями скальпинга. Каждая из них имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны, но, безусловно, все они имеют право на жизнь, пока торгующие их люди зарабатывают. Все что я пишу о скальпинге, я пишу с колокольни своей собственной стратегии. И многие вещи за пределами моей стратегии работать не будут. Вот сильные и слабые стороны моей стратегии скальпинга.
Сильные стороны:
1. Стабильность. Результат получается не за счет редких особо профитных сделок, а за счет большого количества сделок с относительно небольшой прибылью. За торговую сессию может совершаться более тысячи сделок.
2. Малые риски. Стратегия предусматривает вход в рынок на сверхкороткие временные промежутки (среднее время в сделке менее 20 сек), что значительно снижает рыночные риски.
3. Доходность. Стратегия приносит значительный доход.
4. Маленький депозит. Для профессиональной торговли может быть вполне достаточно сверхмалого количества денег на счете - примерно 50 тыс.руб. (ГО под 5 контрактов).
Недостатки:
1. Высокие комиссии. При гиперактивной торговле, затраты на брокерские и биржевые комиссии ощутимо влияют на результат. Предпочтительно использование дешевых тарифов, лучше анлимов.
2. Зависимость от ликвидности. К сожалению, моя скальперская стратегия весьма чувствительна к ликвидности (плотности стакана, объему и частоте сделок). Результат зависит не только от того, как торговать, но и от того, когда торговать. Подробнее здесь.
Если попытаться сравнить эту торговую стратегию с каким-либо видом спорта, то больше всего подойдет настольный теннис, где результат достигается за счет большого количества типовых ситуаций и большого количества технически сложных, но быстрых (на уровне рефлексов) действий.

Вернуться к оглавлению книги < <Скальпинг фьючерса РТС: от "А" до "Я">>