Вы просматриваете архив арбитраж.

Хедж-фонды

17:17 | Арбитраж Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Хедж фонды

Сегодня с удивлением узнал что этот блог почитывают и реально крутые парни (Воронежу привет!!!). Надо, наверное, теорию почитать перед тем как писать дальше, а-то порвут ведь в каментах как тузик грелку…

Да ладно, бог с ней, с теорией, некогда её читать.

Итак про хедж-фонды…

В мире много денег.

Нет не так… в мире ОЧЕНЬ МНОГО лишних денег.

Одни на них строят заводы-пароходы, другие раздают их нищим, третьи надувают фондовый пузырёк, четвёртые верят в вечность грязной американской бумажки…

Сегодня речь пойдёт о пятых. О тех, кто не против приумножить капитал, но и сильно рисковать при этом не готов – о хеджерах. Читать далее →

Особенности арбитражных операций на больших лимитах

13:14 | Арбитраж Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Особенности арбитражных операций на больших лимитахИтак, продолжим.

Для того чтобы рассмотреть арбитраж на больших лимитах, давайте примем за аксиому, что трейдер никогда НЕ ЗНАЕТ куда пойдёт раздвижка. Если трейдер знает куда пойдёт раздвижка, то он:

 а) и так в курсе куда пойдёт рынок и ему нет смысла пихать деньги в арбитраж, он просто раскидает их по инструментам.

б) не будет читать этот блог, т.к. на Карибском море много других развлечений.

Как писалось в предыдущем посте, одно из главных преимуществ арбитража – то, что в рынок можно запихнуть очень много денег. Даже кидая в рынок всего по 10 контрактов того же сбербанка на более-менее ликвидном рынке вы минут за 5 на Арбитражёре Бондаря вполне сможете засадить миллионов двадцать рублей по нужной вам цене раздвижки. Чтобы вогнать такую сумму в рынок на скальпинге или интрадее вам придётся подождать крупного лота… а когда вы его дождётесь, то с высокой долей вероятности рынок отскочит от него и какое то время вы будете сидеть и смотреть как тают ваши денежки… Ну да мы отвлеклись. Читать далее →

Основы классического арбитража

15:32 | Арбитраж Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Основы классического арбитражаСпасибо Дмитрию Бондарю за представление, хочу сразу сказать, что я новичок в блогосфере, никогда особо не увлекался ни чтением, ни написанием блогов, за исключением разве что популярной парочки с лайф джорнала. Посему просьба строго не судить.

Для начала кратко о классическом арбитраже, о котором речь собственно и пойдёт в моём подблоге. Этот вид биржевого трейдинга считается относительно-безрисковым, поскольку торгуется не отдельный финансовый инструмент, а спред между базовым и производным инструментом (акцией и фьючерсом на эту акцию).

Впрочем, безрисковым его можно считать только когда строго выполняешь условия, которые для этого необходимы Читать далее →

Новая рубрика об Арбитраже на www.dbondar.ru

12:58 | Арбитраж Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 Новая рубрика об Арбитраже на www.dbondar.ruВ январе на блоге "Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы" страртует новая рубрика об арбитраже. Эта рубрика будет посвящена практическим и теоретическим основам всех видов арбитража: спот-фьючерс, фьючерс-фьючерс, арбитраж индекса РТС. Авторы этой рубрики - профессиональные трейдеры-арбитражеры, ежедневно совершающие арбитражные операции на всех российских площадках.

Основным автором рубрики об Арбитраже будет мой коллега, Кирьянов Алексей. Алексей является директором ООО "Краснодарский ФИЦ" (ГК "АЛОР"), руководит командой трейдеров,  занимается обучением арбитражеров. Имеет большой опыт использования роботов-арбитражеров. Публикацию постов Алексей будет осуществлять на еженедельной основе. Возникающие вопросы или просьбы осветить ту или иную тему из области профессионального арбитража можно публиковать в комментариях к постам.

Торговать на свои деньги или деньги компании? Взвесим «ЗА» и «ПРОТИВ».

12:15 | Общие вопросы трейдинга Автор: Дмитрий Бондарь

Многие трейдеры считают, что работать за процент от прибыли невыгодно. Другие трейдеры, наоборот, предпочитают работу трейдером в дилинговом зале инвестиционной компании частной торговле. Давайте взвесим все «ЗА» и «ПРОТИВ» обоих вариантов.
Преимущество трейдинга на свои деньги:
1. Ты получаешь 100% заработанного (за вычетом комиссий, разумеется);
2. Ты сам решаешь когда, где и как торговать;
3. Ты свободен в выборе компании-брокера;
4. Брокер всегда рад твоим оборотам))
Действительно, в этих преимуществах зашита вся прелесть трейдинга

Читать далее →

История арбитражных роботов на российском фондовом рынке

17:06 | Арбитраж, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

В этой статье, я постараюсь на основании известной мне информации и личном примере, рассказать о том, как рождались, эволюционировали и куда пришли арбитражные роботы на российском фондовом рынке.

Для тех, кто не знаком с арбитражом, можно кратко ознакомиться с его принципами здесь.

Зарю российского арбитража я не застал. Лишь по рассказам более опытных коллег знаю, что было время, когда трейдеры маркетили бумаги в ручную(!). Руками совершали сделки на одной торговой площадке, руками же перекрывали открытую позицию на другой.

Уже в 2004-2005 годах появились первые полуавтоматические программы для помощи трейдерам-арбитражерам. Читать далее →

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: первичность

20:50 | Арбитраж, Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Есть еще одно качество, которым должен обладать инструмент для скальпинга. Это подходящий состав участников баталий в стакане. Хороший баланс дает "первичность" в поведении инструментов. Может быть, не каждый поймет, что я имею ввиду, говоря о "первичности". Приведу сравнительный пример.

Фючерс на Газпром и фьючерс на индекс РТС.
И у того и у другого достаточно много сделок. И у того, и у другого небольшие биржевые комиссионные.
Однако, проанализируем состав участников биржевых торгов, которые делают такие важные для скальперов движения.

Фьючерс на индекс РТС:
Основной состав участников - это спекулянты всех мастей. Скальперы, интрадейщики, среднесрочники. Спекулятивные позы по инструменту держат и крупные игроки. Бывают перекрытия опционных поз, хотя сейчас Читать далее →

«ФинРез» – программа для рассчета дохода от арбитража

14:56 | Арбитраж Автор: Дмитрий Бондарь

«ФинРез» - программа для подсчета результата торговли трейдера-арбитражера за текущую торговую сессию. Работает программа с Алор-Трейд версии ATEAPI 5.0.150.040. Остальные условия работы такие же, как для основного арбитражного робота «Арбитражер».

Теперь, и в дальнейшем, мы взяли курс на отделение «мух от котлет». В программном комплексе «Арбитражер» будут отдельные программы: для совершения арбитражных операций; для подсчёта финансового результата по связке арбитражных счетов; для отображения графика раздвижки (спрэда) арбитражных инструментов. Разделение приведет к увеличению стабильности торговли арбитражного робота. Читать далее →