Вы просматриваете архив блог трейдера.

Дистанционное обучение VS очные семинары

18:07 | Скальпинг Автор: Алексей Лихацкий

На сегодняшний день довольно легко заметить, что дистанционное обучение вполне себе может рассматриваться как достойная альтернатива очным семинарам.

Что же всё-таки лучше: очные семинары или дистанционное обучение - вопрос остаётся по-прежнему открытым. У каждой формы обучения есть свои неоспоримые достоинства и недостатки.

Безусловно, семинары хороши именно тем, что позволяют наладить более тесный контакт между преподавателем и обучаемым. Данный вид обучения тем лучше, чем больше внимания преподаватель может уделить ученику.Скорее всего поэтому семинары менее эффективны для большой аудитории, где на задних партах обычно занимаются своими делами, далекими от обучения.

Вебинары, как инструмент дистанционного обучения, получили своё распространение в России и СНГ сравнительно недавно. Сейчас этот способ взаимодейсвтия с аудиторией через Интернет уверенно завоевал свою значительную нишу на рынке консалтинга. Довольно ярким примером этому может служить портал iLearney.

Несмотря на то, что довольно велик процент неявок зарегистрированных пользователей, такой дистанционный вид обучения имеет ряд преимуществ: вебинары охватывают довольно широкую аудиторию, полностью стирая географию. Данный инстумент рассчитан на более самостоятельного слушателя, владеющих ПК на уровне уверенного пользователя, что в конечном итоге даёт довольно высокие результаты.

При этом наглядная демонстрация итогов по серии вебинаров «Базовый курс по трейдингу». 

  

Итоги БКТ Июнь3 Дистанционное обучение VS очные семинары

Из двух с половиной сотен участников более восьмидесяти процентов удачно сдали тест и были допущены к следующему этапу обучения (ссылка на инфографику). Финальное тестирование наглядно демонстрирует достаточно высокую эффективность Базового курса.

А-Лаб:взгляд со стороны

14:30 | Арбитраж, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

Это отзыв об обучении арбитражу и коррелятору, которое я проходил в первой половине сентября 2010 в городе Краснодар.

SDC1148111 А Лаб:взгляд со стороны

Я сам из Москвы, и первое, что хочется сказать-что поначалу конечно не хотелось ехать в Краснодар. Думалось: что такое может быть в регионе чего нет в столице? Читать далее →

Об арбитражных встреваниях

16:20 | Арбитраж, Торговые роботы Автор: Николай Маржинов

Научиться трейдингу можно легко. Для этого достаточно сесть со мной или с другим алабовским трейдером рядышком, последить как он работает и просто делать так-же.

Однако чтобы стать действительно профессионалом нужно учиться не тому как нужно торговать, а пропитать себя насквозь информацией о том, как торговать категорически НЕЛЬЗЯ. Итак начинаем нашу очередную рубрику «вредные советы» или что нужно сделать для того чтобы встрять на безрисковых методах торговли.

С одной стороны арбитраж хорош тем, что в него можно засунуть много денег. С другой, зачастую большая открытая поза (даже размазанная по арбитражной линейке, как мы учились это делать в предыдущем посте) – проклятье для трейдера. Ведь в любой момент легко переусреднить 20-30 коней, а попробуй сделать это с тыщей-двумя коней, особенно когда в рынке нет ликвидности, как это часто бывает после перекоса раздвижки…

Читать далее →

Уровневый индексный арбитраж

15:49 | Арбитраж, Парный трейдинг, Торговые роботы Автор: Николай Маржинов

С вашего позволения эту рубрику вместо Алексея дальше буду вести я.

Кратко о себе: Николай, краснодарский трейдер-арбитражер с многолетним стажем. Раньше торговал на фирму, теперь только на свои.

Ранее в этой рубрике довольно много разговоров было о классическом арбитраже. Однако в силу того, что классика – весчь для миллионэров с тугими кошельками и карманными брокерами, лучше поговорим о более приземлённом индексном арбитраже.

Пусть он и не такой безрисковый как классический, но благодаря тому что РИ разогнали до охренительного количества сделок за день, раздвижка на индексном арбитраже запросто может отмахать тысчонку пунктов за неделю как в одну сторону, так и в другую. А при условии, что комиссия составляет всего 10 пунктов на круг это очень даже неплохо для частного трейдера.

Читать далее →

Хедж-фонды

17:17 | Арбитраж Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Хедж фонды

Сегодня с удивлением узнал что этот блог почитывают и реально крутые парни (Воронежу привет!!!). Надо, наверное, теорию почитать перед тем как писать дальше, а-то порвут ведь в каментах как тузик грелку…

Да ладно, бог с ней, с теорией, некогда её читать.

Итак про хедж-фонды…

В мире много денег.

Нет не так… в мире ОЧЕНЬ МНОГО лишних денег.

Одни на них строят заводы-пароходы, другие раздают их нищим, третьи надувают фондовый пузырёк, четвёртые верят в вечность грязной американской бумажки…

Сегодня речь пойдёт о пятых. О тех, кто не против приумножить капитал, но и сильно рисковать при этом не готов – о хеджерах. Читать далее →

Особенности арбитражных операций на больших лимитах

13:14 | Арбитраж Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Особенности арбитражных операций на больших лимитахИтак, продолжим.

Для того чтобы рассмотреть арбитраж на больших лимитах, давайте примем за аксиому, что трейдер никогда НЕ ЗНАЕТ куда пойдёт раздвижка. Если трейдер знает куда пойдёт раздвижка, то он:

 а) и так в курсе куда пойдёт рынок и ему нет смысла пихать деньги в арбитраж, он просто раскидает их по инструментам.

б) не будет читать этот блог, т.к. на Карибском море много других развлечений.

Как писалось в предыдущем посте, одно из главных преимуществ арбитража – то, что в рынок можно запихнуть очень много денег. Даже кидая в рынок всего по 10 контрактов того же сбербанка на более-менее ликвидном рынке вы минут за 5 на Арбитражёре Бондаря вполне сможете засадить миллионов двадцать рублей по нужной вам цене раздвижки. Чтобы вогнать такую сумму в рынок на скальпинге или интрадее вам придётся подождать крупного лота… а когда вы его дождётесь, то с высокой долей вероятности рынок отскочит от него и какое то время вы будете сидеть и смотреть как тают ваши денежки… Ну да мы отвлеклись. Читать далее →

Результаты команды www.dbondar.ru на ЛЧИ 09

11:22 | ЛЧИ 2009, Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Остались считанные дни до окончания ЛЧИ 2009. Команда скальперов от www.dbondar.ru заканчивает конкурс на запланированных уровнях. Три счета в двадцатке! Пока я доволен результатом. Конечно, результаты Ивана (JP.dbondar) и Виктора (XL. dbondar) не всегда стабильны, иногда случаются неудачные сессии, но это укалдывается в погрешность "человеческого фактора".

fcc8d538f966 Результаты команды www.dbondar.ru на ЛЧИ 09

Создание торгового робота для биржи: пошаговая инструкция

12:25 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Настоящая статья объясняет программистам с чего начать создание торгового робота. Пост дополняет предложение для программистов «Считаешь себя хорошим программистом?».

Но для начала определимся с целями. Если мы говорим о создании роботов-арбитражеров или роботов-скальперов, то мы нуждаемся в способе взаимодействия с биржей, который позволит нам получать биржевые котировки несколько раз в секунду и также часто выставлять заявки. Метасток, Омега и прочие программы теханализа для этих целей непригодны, слишком медленные конструкции получаются на их базе. Из всех доступных методов для этих целей идеально подходит схема создания торгового робота через технологию Com-объектов. Читать далее →

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: первичность

20:50 | Арбитраж, Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Есть еще одно качество, которым должен обладать инструмент для скальпинга. Это подходящий состав участников баталий в стакане. Хороший баланс дает "первичность" в поведении инструментов. Может быть, не каждый поймет, что я имею ввиду, говоря о "первичности". Приведу сравнительный пример.

Фючерс на Газпром и фьючерс на индекс РТС.
И у того и у другого достаточно много сделок. И у того, и у другого небольшие биржевые комиссионные.
Однако, проанализируем состав участников биржевых торгов, которые делают такие важные для скальперов движения.

Фьючерс на индекс РТС:
Основной состав участников - это спекулянты всех мастей. Скальперы, интрадейщики, среднесрочники. Спекулятивные позы по инструменту держат и крупные игроки. Бывают перекрытия опционных поз, хотя сейчас Читать далее →

Одним контактом просто, дальше сложнее…

10:16 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Новая неделя началась обкаткой версии, которая может работать с количеством контрактов больше одного.
Сразу выявилось несколько проблем:
1. Логистика заявок и сделок оказалась не такой простой, как планировалось. Заявки теряются, разбегаются и прячутся))
2. Система сбора статистики вообще пришла в негодность. Как оказалось, нужно сначала научить торгового робота работать с несколькими контрактами, а уже потом создавать систему лог-файлов и сбора статистики. Придется делать огромный объем работ заново((
3. Эффективность сделок снизилась. На нелеквидном рынке робот, при увеличении объема заявки, начинает стабильно лосить((