Вы просматриваете архив блог трейдера.

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: ликвидность

15:42 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС - в российских условиях все скальперы выбирают между двумя биржами.
Попробую в этом посте разобраться, где же выгоднее заниматься скальпингом.

Для начала напомню аксиму: Чем выше ликвиднось, тем более привлекателен инструмент для скальпера.

О величине ликвидности будем судить по простому параметру - Читать далее →

10.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.83

11:27 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Версия 83.
Прикручены все возмжные заборы: проверка качества связи, режима биржевой сессии, планок на фьючерсах и т.п.

Дата тестирования: 10.07.2009 (10:55:39 - 23:47:53 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.83 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 277
Прибыльных:177
Убыточных: 100
Общий: 2630,00
Прибыльных сделок: 5100,00
Убыточных сделок: -2470,00
Общий: 9,49
Прибыльных сделок: 28,81
Убыточных сделок: -24,70
Лучшая прибыль: 105,00
Максимальный убыток:-180,00
Среднее:7сек.
Прибыльных сделок: 7сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 1677,30
Прибыльных сделок: 3252,56
Убыточных сделок: -1575,26
Общий: 6,06
Прибыльных сделок: 18,38
Убыточных сделок: -15,75
Лучшая прибыль: 66,96
Максимальный убыток:-114,80
---
С биржевой комиссией Общий: 1123,30
Прибыльных сделок: 2898,56
Убыточных сделок: -1775,26
Общий: 4,06
Прибыльных сделок: 16,38
Убыточных сделок: -17,75
Лучшая прибыль: 64,96
Максимальный убыток:-116,80
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 569,30
Прибыльных сделок: 2544,56
Убыточных сделок: -1975,26
Общий: 2,06
Прибыльных сделок: 14,38
Убыточных сделок: -19,75
Лучшая прибыль: 62,96
Максимальный убыток:-118,80
---

Вывод: чем сложнее и качественнее все хочешь сделать, тем хуже результат((

09.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.81

23:50 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Изменили пару настроек. День был располагающим к торговле.

Дата тестирования: 09.07.2009 (10:30:01 - 23:48:57 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.81 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 522
Прибыльных:328
Убыточных: 194
Общий: 5595,00
Прибыльных сделок: 8920,00
Убыточных сделок: -3325,00
Общий: 10,72
Прибыльных сделок: 27,20
Убыточных сделок: -17,14
Лучшая прибыль: 190,00
Максимальный убыток:-105,00
Среднее:5сек.
Прибыльных сделок: 5сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 3568,24
Прибыльных сделок: 5688,78
Убыточных сделок: -2120,54
Общий: 6,84
Прибыльных сделок: 17,34
Убыточных сделок: -10,93
Лучшая прибыль: 121,17
Максимальный убыток:-66,96
---
С биржевой комиссией Общий: 2524,24
Прибыльных сделок: 5032,78
Убыточных сделок: -2508,54
Общий: 4,84
Прибыльных сделок: 15,34
Убыточных сделок: -12,93
Лучшая прибыль: 119,17
Максимальный убыток:-68,96
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 1480,24
Прибыльных сделок: 4376,78
Убыточных сделок: -2896,54
Общий: 2,84
Прибыльных сделок: 13,34
Убыточных сделок: -14,93
Лучшая прибыль: 117,17
Максимальный убыток:-70,96
---

Вывод: продолжаем)

08.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.81

22:57 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Статистика получилась немножко кривоватой. Решили добавить автопросчет результата в рублях.
Время сделок так же почему-то отобразилось криво(

Дата тестирования: 08.07.2009 (10:30:30 - 23:48:17 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.81 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 542
Прибыльных:321
Убыточных: 221
Общий: 3825,00
Прибыльных сделок: 7615,00
Убыточных сделок: -3790,00
Общий: 7,06
Прибыльных сделок: 23,72
Убыточных сделок: -17,15
Лучшая прибыль: 130,00
Максимальный убыток:-115,00
Среднее:805сек.
Прибыльных сделок: 693сек.
Убыточных сделок: 967сек.
Без комиссии Общий: 2431,32
Прибыльных сделок: 4840,38
Убыточных сделок: -2409,07
Общий: 4,49
Прибыльных сделок: 15,08
Убыточных сделок: -10,90
Лучшая прибыль: 82,63
Максимальный убыток:-73,10
---
С биржевой комиссией Общий: 1347,32
Прибыльных сделок: 4198,38
Убыточных сделок: -2851,07
Общий: 2,49
Прибыльных сделок: 13,08
Убыточных сделок: -12,90
Лучшая прибыль: 80,63
Максимальный убыток:-75,10
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 263,32
Прибыльных сделок: 3556,38
Убыточных сделок: -3293,07
Общий: 0,49
Прибыльных сделок: 11,08
Убыточных сделок: -14,90
Лучшая прибыль: 78,63
Максимальный убыток:-77,10
---

Вывод: с первой попытки родилось вполне жизнеспособное создание. Чешутся руки его "пооптимизировать"))
Брокер и биржа должны быть особенно довольны)) На них работаем))

Ева, я любила тебя…

22:27 | Общие вопросы трейдинга, Скальпинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Ева. Практически каждый трейдер в России знает это имя)) Юридически, это блондинка-бухгалтер, физически, биржевой робот, выигравший ЛЧИ 2008.
Яркий пример удачной реализации простого алгоритма.
Вчера изучил сделки Евы на ЛЧИ 2008. Торговая стратегия понятна и основана на простейших принципах.
Однако, эта та ситуация, когда принципы понятны всем, но дело стало за реализацией.
Как в машине. Четыре колеса и двигатель внутреннего сгорания: и все же реализация идеи от автогиганта ВАЗ несколько отличается от скромных попыток реализации немецких производителей))
С утра набросали свою версию Евы. Вечером с интересом жду тестов!
С улыбкой представил, как лопнул бы мой мозк при попытке "набросать" торговую стратегию МайТрейда)))

Скальпинг по стакану или Вещь в себе

21:44 | Скальпинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Каждый скальпер для принятия торговых решений использует несколько источников входящей информации. Это и котировки с западных рынков, и расчетные значения отечественных индексов, и текущие цены российских акций.  Практически каждый скальпер использует такие старые добрые инструменты Читать далее →

07.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.80

17:47 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Версия 1.1.2.80 отличается от предыдущей только тем, что в одном месте вместо знака больше "<" стоит знак больше или равно "<=". По моей гипотезе, данная поправка должна была привести к тому, что робот должен чуть дольше должен задерживаться в прибыльных сделках, давая прибыли отрасти.
Вот что получилось:
Дата тестирования: 07.07.2009 (10:39:51 - 17:34:30 )
Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.80
Терминал: TEClient 5
Инструмент: RIU9

Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 40
Прибыльных:16
Убыточных: 24
Общий: -200
Прибыльных сделок: 545
Убыточных сделок: -745
Общий: -5,00
Прибыльных сделок: 34,06
Убыточных сделок: -31,04
Лучшая прибыль: 90,00
Максимальный убыток:-75,00
Среднее:11сек.
Прибыльных сделок: 10сек.
Убыточных сделок: 11сек.

При анализе этой статистики стоит учесть, что робот два раза из-за сбоя не мог закрыть открытую позицию, в результате чего мне приходилось крыть её руками. Оба раза трейд оказывался прибыльным и более продолжительным по времени. Поэтому среднее время нахождения в прибыльной сделке завышено.
Результаты тестов оказались полностью противоположными ожиданиям. Бот сработал день хуже предыдущего. В убыточных сделках застрявал дольше, прибыльные сделки закрывал так же быстро, как и вчера.
Делаем вывод, что нововведение оказалось нежизнеспособным((

Начало

09:30 | Скальпинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Сегодня 5 июня 2009 года. Воскресенье.
Сегодня я начинаю этот дневник. Он будет посвящен нашей работе над созданием биржевого робота. Эдакий лабораторный журнал)
Робот, которого мы задумали создать, нужен, чтобы представлять нашу компанию на ЛЧИ 2009.

Идея участия в ЛЧИ 2009 возникла пару месяцев назад. Хоть я и не знаю точных дат проведения конкурса, но то, что мы должны в нем участвовать - это однозначно))
Читать далее →