Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

Версия 83.
Прикручены все возмжные заборы: проверка качества связи, режима биржевой сессии, планок на фьючерсах и т.п.

Вывод: чем сложнее и качественнее все хочешь сделать, тем хуже результат((

Изменили пару настроек. День был располагающим к торговле.

Вывод: продолжаем)

Статистика получилась немножко кривоватой. Решили добавить автопросчет результата в рублях.
Время сделок так же почему-то отобразилось криво(

Вывод: с первой попытки родилось вполне жизнеспособное создание. Чешутся руки его "пооптимизировать"))
Брокер и биржа должны быть особенно довольны)) На них работаем))

Ева. Практически каждый трейдер в России знает это имя)) Юридически, это блондинка-бухгалтер, физически, биржевой робот, выигравший ЛЧИ 2008.
Яркий пример удачной реализации простого алгоритма.
Вчера изучил сделки Евы на ЛЧИ 2008. Торговая стратегия понятна и основана на простейших принципах.
Однако, эта та ситуация, когда принципы понятны всем, но дело стало за реализацией.
Как в машине. Четыре колеса и двигатель внутреннего сгорания: и все же реализация идеи от автогиганта ВАЗ несколько отличается от скромных попыток реализации немецких производителей))
С утра набросали свою версию Евы. Вечером с интересом жду тестов!
С улыбкой представил, как лопнул бы мой мозк при попытке "набросать" торговую стратегию МайТрейда)))

Каждый скальпер для принятия торговых решений использует несколько источников входящей информации. Это и котировки с западных рынков, и расчетные значения отечественных индексов, и текущие цены российских акций.  Практически каждый скальпер использует такие старые добрые инструменты Читать далее →

Версия 1.1.2.80 отличается от предыдущей только тем, что в одном месте вместо знака больше "<" стоит знак больше или равно "<=". По моей гипотезе, данная поправка должна была привести к тому, что робот должен чуть дольше должен задерживаться в прибыльных сделках, давая прибыли отрасти.
Вот что получилось:
Дата тестирования: 07.07.2009 (10:39:51 - 17:34:30 )
Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.80
Терминал: TEClient 5
Инструмент: RIU9

При анализе этой статистики стоит учесть, что робот два раза из-за сбоя не мог закрыть открытую позицию, в результате чего мне приходилось крыть её руками. Оба раза трейд оказывался прибыльным и более продолжительным по времени. Поэтому среднее время нахождения в прибыльной сделке завышено.
Результаты тестов оказались полностью противоположными ожиданиям. Бот сработал день хуже предыдущего. В убыточных сделках застрявал дольше, прибыльные сделки закрывал так же быстро, как и вчера.
Делаем вывод, что нововведение оказалось нежизнеспособным((

Сегодня 5 июня 2009 года. Воскресенье.
Сегодня я начинаю этот дневник. Он будет посвящен нашей работе над созданием биржевого робота. Эдакий лабораторный журнал)
Робот, которого мы задумали создать, нужен, чтобы представлять нашу компанию на ЛЧИ 2009.

Идея участия в ЛЧИ 2009 возникла пару месяцев назад. Хоть я и не знаю точных дат проведения конкурса, но то, что мы должны в нем участвовать - это однозначно))
Читать далее →