Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

Вот и пришло лето. Солнышко уже по-взрослому плавит Краснодар. Жители офисов снова не сомневаются, что кондиционер есть величайшее достижение цивилизации. Вместе с летом в головы трейдеров пришли мысли о море, пляже, досках для серфа. Однако, расслабляться еще рано. До отпуска еще месяц вполне ликвидного рынка.

Читать далее →

Когда лодку с каждого борта дружненько раскачивает целая команда, причем делает это с пристрастием, со временем оттуда начинают вываливаться  Читать далее →

С радостью сообщаю, что в настоящий момент версия ПРО Привода Бондаря доступна для тестирования. Клиенты, успешно прошедшие Обучение скальпингу, могут присоединиться к тестированию. Для получения ключа на Привод Бондаря версия ПРО обращайтесь к своим Преподавателям скальпинга!

Смотрите видео скальпинга на тестовой версии привода:

Скальперский привод Бондаря, посмотреть более крупно

Закончилась 5-я неделя 2010 года. Великолепным днем была пятница (05.02.10). Биржи «расторговались», было обновлено несколько рекордов по активности торгов.

Как и было обещано в предыдущем посте, на прошедшей неделе я уделил время, чтобы подобрать свою стратегию на Корреляторе Бондаря под наиболее ликвидные бумаги ММВБ: Сбербанк и Газпром. Результат оказался ожидаемым. Об этой теме – в конце. Сейчас поговорим о не менее важных вещах.

Экономия ресурса торговой системы.

Каждый трейдер, который занимается высокочастотной торговлей, должен понимать ценность Читать далее →

  Собирался написать пиарный пост про торгового робота Коррелятор Бондаря (Зилот он же). Стал готовить статистику по обороту на ММВБ за 4-ю неделю года (25.01.10-29.01.10). В процессе понял — пиара не будет. Будет жесткий разбор полетов. ВСЕМ трейдерам, которые знают, что я их имею ввиду, читать до конца. Внимательно. Читать далее →

Октябрь получился предсказуемым. Ликвидности поприбавилось. Но у Ирокеза выросли только комиссии. Эффективность торгового робота-скальпера "Ирокез" уменьшилась до критических уровней. Начало ноября тенденцию продолжило.
Рассматривая скальперский апельсин и анализируя его доли, я невольно вспомнил один из основных мотивов людей, уходящих в профессиональный скальпинг: "Надоело работать на "дядю"!" Однако, этот самый дядя, в лице биржи, снова возвращается, забирая львиную долю дохода)) Биржей быть хорошо))
Читать далее →

Подвели итоги торгового робота-скальпера "Ирокез" за Сентябрь 2009... Скальперский апельсин получился поскучнее августовского:
Читать далее →

"Вы на детей или роботов?" - такой фразой для меня началась долгожданная конференция "Роботы в биржевой торговле", которую 16 сентября 2009 года провело агентство Derivative Expert. Какая-то конференция для молодых мам, которая проходила совсем рядом, чуть было не получила двух нестандартных участников в лице меня, и Кузьмы (основного программиста "А-Лаб"). Когда мы, наконец, нашли зал роботоконференции, он был уже почти полон. Около 150 сочувствующих теме биржевых роботов собралось на этом мероприятии. Читать далее →

Родился торговый робот «Ирокез» в жаркий летний вечер, когда я разглядывал сделки Евы(eva) с ЛЧИ2009. Алгоритм оказался прост, Кузьма (программист) набросал его на следующее утро за несколько минут. Кстати, название придумал он же. Выпустили робота на фьюч РТС. После того, как мы с живым интересом пронаблюдали за сделками новорожденного час, стало ясно: Читать далее →

Обратил внимание на нестабильность в результатах работы торгового робота, использующего один и тот же скальперский алгоритм.

29.07.09: (плюс) 6 360р.
27.07.09: (минус) 2 971р.

Достаточно долго пытался понять, в чем причина такой нестабильности? Ответ оказался прост, как это обычно бывает: ликвидность!

Стратегия агрессивная, скальперская, поэтому очень требовательна к ликвидности. Больше ликвидность - больше прибыль, меньше ликвидность - прибыль меньше. Причем соотношение прибыльных и убыточных сделок изменяется не сильно, а вот величина убытков резко возрастает! Это вызвано тем, что при падении ликвидности увеличиваются спреды и количество пунктов, которые мы теряем безуспешно пытаясь закрыть убыточную позицию.

Ликвидность можно оценить по количеству сделок и общему обороту за день. Вот данные по убыточному дню 27.07 и прибыльному 29.07:

Еще очень расстраивает вечерняя сессия. Видимо, чувствуется приближение лета. Прибыльная вечерняя сессия последние пару недель - это редкость((