Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

Друзья! В этом рисунке я выражаю свою профессиональную позицию по поводу планов по слиянию бирж РТС и ММВБ и прошу всех моих коллег: финансистов, трейдеров, блогеров - всех, кто разделяет подобное отношение к проблеме, поддержать акцию. Прошу вас опубликовать эту картинку на вашем ресурсе и подписать ее "Руки прочь от РТС!", тех, с кем я знаком, я попрошу об этом лично. Так же прошу вас попросить всех своих друзей и знакомых сделать то же самое! Спасибо Сергею Морозову за подготовку плаката. Здесь можно почесть мнение А.Г. Гавриленко по теме. Ниже, я опубликую всех тех, кто поддержал свободную конкуренцию на российском фондовом рынке. Спасибо!

Мы считаем, что объединение РТС и ММВБ (в любой форме) повредит российскому фондовому рынку.

• 22.01.11 Авторы блога "Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы". Коллектив ООО "А-Лаб".
• 23.01.11 Автор блога Svips21
• 26.01.11 Авторы Vоlbar.ru

Новогодние праздники - как буфер между двумя годами, прошедшим и наступившим. Именно это время, как я считаю, идеально подходит для любой российской компании, чтобы подвести итоги прошедшего и составить планы на будущее. У делового человека есть что-то похожее, когда уже заполнен новый ежедневник, недавно купленный, но старый, как будто по инерции, еще носится с собой, прошлое и будущее пока еще вместе.

Коллектив ООО "А-Лаб" традиционно, в буфере между 2010 и 2011 годами отравился на новогодний тимбилдинг. В этот раз мы провели его в предгорье Горячего Ключа.

2010 год глазами маленькой трейдерской компании

2010 год стал для нас годом трансформаций Читать далее →

"Забавные рожицы" - подумал я, оставляя свой первый комментарий на блоге Дмитрия Власова Финансовая Лаборатория. Лично мне досталась фиолетовая с надутыми щеками)))

Медведь и Бык - первое, на что невольно обращаешь внимание, переходя на страницу. Изначально создается ощущение Читать далее →

Сегодня с удивлением узнал что этот блог почитывают и реально крутые парни (Воронежу привет!!!). Надо, наверное, теорию почитать перед тем как писать дальше, а-то порвут ведь в каментах как тузик грелку…

Да ладно, бог с ней, с теорией, некогда её читать.

Итак про хедж-фонды…

В мире много денег.

Нет не так… в мире ОЧЕНЬ МНОГО лишних денег.

Одни на них строят заводы-пароходы, другие раздают их нищим, третьи надувают фондовый пузырёк, четвёртые верят в вечность грязной американской бумажки…

Сегодня речь пойдёт о пятых. О тех, кто не против приумножить капитал, но и сильно рисковать при этом не готов – о хеджерах. Читать далее →

Одним из основных и приоритетных направлений развития нашей Компании является разработка торговых роботов. Машины помогают зарабатывать на рынке, поэтому я расскажу о высокочастотной торговле (скальпинг) и программном обеспечении, позволяющем работать на рыночных импульсах.

Микроимульсы – это хлеб скальпера. В 2009 году мы разработали скальперский привод, так называемый ускоритель ввода и вывода заявок. Сразу оговорюсь, это не автомат Калашникова,  но Читать далее →

Итак, продолжим.

Для того чтобы рассмотреть арбитраж на больших лимитах, давайте примем за аксиому, что трейдер никогда НЕ ЗНАЕТ куда пойдёт раздвижка. Если трейдер знает куда пойдёт раздвижка, то он:

 а) и так в курсе куда пойдёт рынок и ему нет смысла пихать деньги в арбитраж, он просто раскидает их по инструментам.

б) не будет читать этот блог, т.к. на Карибском море много других развлечений.

Как писалось в предыдущем посте, одно из главных преимуществ арбитража – то, что в рынок можно запихнуть очень много денег. Даже кидая в рынок всего по 10 контрактов того же сбербанка на более-менее ликвидном рынке вы минут за 5 на Арбитражёре Бондаря вполне сможете засадить миллионов двадцать рублей по нужной вам цене раздвижки. Чтобы вогнать такую сумму в рынок на скальпинге или интрадее вам придётся подождать крупного лота… а когда вы его дождётесь, то с высокой долей вероятности рынок отскочит от него и какое то время вы будете сидеть и смотреть как тают ваши денежки… Ну да мы отвлеклись. Читать далее →

Новая неделя началась обкаткой версии, которая может работать с количеством контрактов больше одного.
Сразу выявилось несколько проблем:
1. Логистика заявок и сделок оказалась не такой простой, как планировалось. Заявки теряются, разбегаются и прячутся))
2. Система сбора статистики вообще пришла в негодность. Как оказалось, нужно сначала научить торгового робота работать с несколькими контрактами, а уже потом создавать систему лог-файлов и сбора статистики. Придется делать огромный объем работ заново((
3. Эффективность сделок снизилась. На нелеквидном рынке робот, при увеличении объема заявки, начинает стабильно лосить((

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС - в российских условиях все скальперы выбирают между двумя биржами.
Попробую в этом посте разобраться, где же выгоднее заниматься скальпингом.

Для начала напомню аксиму: Чем выше ликвиднось, тем более привлекателен инструмент для скальпера.

О величине ликвидности будем судить по простому параметру - Читать далее →

Версия 83.
Прикручены все возмжные заборы: проверка качества связи, режима биржевой сессии, планок на фьючерсах и т.п.

Вывод: чем сложнее и качественнее все хочешь сделать, тем хуже результат((

Изменили пару настроек. День был располагающим к торговле.

Вывод: продолжаем)