Вы просматриваете архив биржа.

Руки прочь от РТС!

17:34 | Прочее..., Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Друзья! В этом рисунке я выражаю свою профессиональную позицию по поводу планов по слиянию бирж РТС и ММВБ и прошу всех моих коллег: финансистов, трейдеров, блогеров - всех, кто разделяет подобное отношение к проблеме, поддержать акцию. Прошу вас опубликовать эту картинку на вашем ресурсе и подписать ее "Руки прочь от РТС!", тех, с кем я знаком, я попрошу об этом лично. Так же прошу вас попросить всех своих друзей и знакомых сделать то же самое! Спасибо Сергею Морозову за подготовку плаката. Здесь можно почесть мнение А.Г. Гавриленко по теме. Ниже, я опубликую всех тех, кто поддержал свободную конкуренцию на российском фондовом рынке. Спасибо!

Акция Руки прочь от РТС Руки прочь от РТС!

Мы считаем, что объединение РТС и ММВБ (в любой форме) повредит российскому фондовому рынку.

2010 и 2011 годы глазами маленькой трейдерской компании

14:20 | Прочее... Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 2010 и 2011 годы глазами маленькой трейдерской компанииНовогодние праздники - как буфер между двумя годами, прошедшим и наступившим. Именно это время, как я считаю, идеально подходит для любой российской компании, чтобы подвести итоги прошедшего и составить планы на будущее. У делового человека есть что-то похожее, когда уже заполнен новый ежедневник, недавно купленный, но старый, как будто по инерции, еще носится с собой, прошлое и будущее пока еще вместе.

Коллектив ООО "А-Лаб" традиционно, в буфере между 2010 и 2011 годами отравился на новогодний тимбилдинг. В этот раз мы провели его в предгорье Горячего Ключа.

2010 год глазами маленькой трейдерской компании

2010 год стал для нас годом трансформаций Читать далее →

Обзор блога «Финансовая Лаборатория»

17:00 | ЛЧИ 2009, Общие вопросы трейдинга, Парный трейдинг, Прочее..., Скальпинг, Торговые роботы Автор: Денис Фрейлик

476b8265e0a5 Обзор блога Финансовая Лаборатория"Забавные рожицы" - подумал я, оставляя свой первый комментарий на блоге Дмитрия Власова Финансовая Лаборатория. Лично мне досталась фиолетовая с надутыми щеками)))

Медведь и Бык - первое, на что невольно обращаешь внимание, переходя на страницу. Изначально создается ощущение Читать далее →

Хедж-фонды

17:17 | Арбитраж Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Хедж фонды

Сегодня с удивлением узнал что этот блог почитывают и реально крутые парни (Воронежу привет!!!). Надо, наверное, теорию почитать перед тем как писать дальше, а-то порвут ведь в каментах как тузик грелку…

Да ладно, бог с ней, с теорией, некогда её читать.

Итак про хедж-фонды…

В мире много денег.

Нет не так… в мире ОЧЕНЬ МНОГО лишних денег.

Одни на них строят заводы-пароходы, другие раздают их нищим, третьи надувают фондовый пузырёк, четвёртые верят в вечность грязной американской бумажки…

Сегодня речь пойдёт о пятых. О тех, кто не против приумножить капитал, но и сильно рисковать при этом не готов – о хеджерах. Читать далее →

Скальперский привод

18:13 | Скальпинг Автор: Денис Фрейлик

53b118e6dac1 Скальперский приводОдним из основных и приоритетных направлений развития нашей Компании является разработка торговых роботов. Машины помогают зарабатывать на рынке, поэтому я расскажу о высокочастотной торговле (скальпинг) и программном обеспечении, позволяющем работать на рыночных импульсах.

Микроимульсы – это хлеб скальпера. В 2009 году мы разработали скальперский привод, так называемый ускоритель ввода и вывода заявок. Сразу оговорюсь, это не автомат Калашникова,  но Читать далее →

Особенности арбитражных операций на больших лимитах

13:14 | Арбитраж Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Особенности арбитражных операций на больших лимитахИтак, продолжим.

Для того чтобы рассмотреть арбитраж на больших лимитах, давайте примем за аксиому, что трейдер никогда НЕ ЗНАЕТ куда пойдёт раздвижка. Если трейдер знает куда пойдёт раздвижка, то он:

 а) и так в курсе куда пойдёт рынок и ему нет смысла пихать деньги в арбитраж, он просто раскидает их по инструментам.

б) не будет читать этот блог, т.к. на Карибском море много других развлечений.

Как писалось в предыдущем посте, одно из главных преимуществ арбитража – то, что в рынок можно запихнуть очень много денег. Даже кидая в рынок всего по 10 контрактов того же сбербанка на более-менее ликвидном рынке вы минут за 5 на Арбитражёре Бондаря вполне сможете засадить миллионов двадцать рублей по нужной вам цене раздвижки. Чтобы вогнать такую сумму в рынок на скальпинге или интрадее вам придётся подождать крупного лота… а когда вы его дождётесь, то с высокой долей вероятности рынок отскочит от него и какое то время вы будете сидеть и смотреть как тают ваши денежки… Ну да мы отвлеклись. Читать далее →

Одним контактом просто, дальше сложнее…

10:16 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Новая неделя началась обкаткой версии, которая может работать с количеством контрактов больше одного.
Сразу выявилось несколько проблем:
1. Логистика заявок и сделок оказалась не такой простой, как планировалось. Заявки теряются, разбегаются и прячутся))
2. Система сбора статистики вообще пришла в негодность. Как оказалось, нужно сначала научить торгового робота работать с несколькими контрактами, а уже потом создавать систему лог-файлов и сбора статистики. Придется делать огромный объем работ заново((
3. Эффективность сделок снизилась. На нелеквидном рынке робот, при увеличении объема заявки, начинает стабильно лосить((

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: ликвидность

15:42 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС - в российских условиях все скальперы выбирают между двумя биржами.
Попробую в этом посте разобраться, где же выгоднее заниматься скальпингом.

Для начала напомню аксиму: Чем выше ликвиднось, тем более привлекателен инструмент для скальпера.

О величине ликвидности будем судить по простому параметру - Читать далее →

10.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.83

11:27 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Версия 83.
Прикручены все возмжные заборы: проверка качества связи, режима биржевой сессии, планок на фьючерсах и т.п.

Дата тестирования: 10.07.2009 (10:55:39 - 23:47:53 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.83 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 277
Прибыльных:177
Убыточных: 100
Общий: 2630,00
Прибыльных сделок: 5100,00
Убыточных сделок: -2470,00
Общий: 9,49
Прибыльных сделок: 28,81
Убыточных сделок: -24,70
Лучшая прибыль: 105,00
Максимальный убыток:-180,00
Среднее:7сек.
Прибыльных сделок: 7сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 1677,30
Прибыльных сделок: 3252,56
Убыточных сделок: -1575,26
Общий: 6,06
Прибыльных сделок: 18,38
Убыточных сделок: -15,75
Лучшая прибыль: 66,96
Максимальный убыток:-114,80
---
С биржевой комиссией Общий: 1123,30
Прибыльных сделок: 2898,56
Убыточных сделок: -1775,26
Общий: 4,06
Прибыльных сделок: 16,38
Убыточных сделок: -17,75
Лучшая прибыль: 64,96
Максимальный убыток:-116,80
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 569,30
Прибыльных сделок: 2544,56
Убыточных сделок: -1975,26
Общий: 2,06
Прибыльных сделок: 14,38
Убыточных сделок: -19,75
Лучшая прибыль: 62,96
Максимальный убыток:-118,80
---

Вывод: чем сложнее и качественнее все хочешь сделать, тем хуже результат((

09.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.81

23:50 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Изменили пару настроек. День был располагающим к торговле.

Дата тестирования: 09.07.2009 (10:30:01 - 23:48:57 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.81 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 522
Прибыльных:328
Убыточных: 194
Общий: 5595,00
Прибыльных сделок: 8920,00
Убыточных сделок: -3325,00
Общий: 10,72
Прибыльных сделок: 27,20
Убыточных сделок: -17,14
Лучшая прибыль: 190,00
Максимальный убыток:-105,00
Среднее:5сек.
Прибыльных сделок: 5сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 3568,24
Прибыльных сделок: 5688,78
Убыточных сделок: -2120,54
Общий: 6,84
Прибыльных сделок: 17,34
Убыточных сделок: -10,93
Лучшая прибыль: 121,17
Максимальный убыток:-66,96
---
С биржевой комиссией Общий: 2524,24
Прибыльных сделок: 5032,78
Убыточных сделок: -2508,54
Общий: 4,84
Прибыльных сделок: 15,34
Убыточных сделок: -12,93
Лучшая прибыль: 119,17
Максимальный убыток:-68,96
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 1480,24
Прибыльных сделок: 4376,78
Убыточных сделок: -2896,54
Общий: 2,84
Прибыльных сделок: 13,34
Убыточных сделок: -14,93
Лучшая прибыль: 117,17
Максимальный убыток:-70,96
---

Вывод: продолжаем)