Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

Уважаемые господа арбитражеры индекса РТС. Давайте рассмотрим сей натюрморт из различных корзин фьючерсов на ФОРТС. И порассуждаем вслух.

Огромная благодарность Змиевской Ольге за подготовку наглядного материала.

Читать далее →

Закончилась 5-я неделя 2010 года. Великолепным днем была пятница (05.02.10). Биржи «расторговались», было обновлено несколько рекордов по активности торгов.

Как и было обещано в предыдущем посте, на прошедшей неделе я уделил время, чтобы подобрать свою стратегию на Корреляторе Бондаря под наиболее ликвидные бумаги ММВБ: Сбербанк и Газпром. Результат оказался ожидаемым. Об этой теме – в конце. Сейчас поговорим о не менее важных вещах.

Экономия ресурса торговой системы.

Каждый трейдер, который занимается высокочастотной торговлей, должен понимать ценность Читать далее →

Октябрь получился предсказуемым. Ликвидности поприбавилось. Но у Ирокеза выросли только комиссии. Эффективность торгового робота-скальпера "Ирокез" уменьшилась до критических уровней. Начало ноября тенденцию продолжило.
Рассматривая скальперский апельсин и анализируя его доли, я невольно вспомнил один из основных мотивов людей, уходящих в профессиональный скальпинг: "Надоело работать на "дядю"!" Однако, этот самый дядя, в лице биржи, снова возвращается, забирая львиную долю дохода)) Биржей быть хорошо))
Читать далее →

Каждый успешный скальпер торгует по собственной, авторской стратегии. Казалось бы, все трейдят в одном стакане, используют одни и те же поводыри, однако торговая стратегия одного скальпера может ни иметь ничего общего с торговой стратегией другого. Проанализировав сделки двух трейдеров, показавших одинаковый результат за торговую сессию, мы увидим, что к этому результату они пришли разными путями.
Я знаком с разнообразными стратегиями скальпинга. Каждая из них имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны Читать далее →

Август традиционно оказался провальным месяцем для торговых роботов-скальперов, активно работающих в спреде. Больше всего расстроил фьючерс на индекс РТС. Отдать в рынок 5-10 контрактов с края стакана удавалось только в моменты сильных движений рынка. Зачастую, через десять минут после начала торгов жизнь в стакане превращалась в возню, сравнимую с вечеркой в другие месяцы года. Ночной скальпер в августе мог вообще заснуть к девяти часам))
Однако, если пытаться анализировать активность торгов по голым цифрам итогов торгов, то ни ММВБ, ни ФОРТС жаловаться на лето не стоит. Читать далее →