Вы просматриваете архив механическая торговая система.

Алготрейдинг (системный трейдинг) против дискретного трейдинга

00:00 | Общие вопросы трейдинга, Скальпинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

В этой статье я объясню, чем отличается алоготрейдинг (системный трейдинг) от дискретного трейдинга, а так же объясню к каким ошибкам приводит непонимание трейдерами этих различий.

Алготрейдинг (системный трейдинг) - это вид трейдинга, который характеризуется наличием четкого алгоритма действий трейдера, реализуя который, трейдер расчитывает получить прибыль. Тоесть, трейдер знает при каких условиях он войдет в позицию, когда и как будет брать прибыль или фиксировать убыток, какое управление капиталом будет применять. Работа алготрейдера состоит из двух этапов. На первом трейдер создает свою стратегию, так называемую МТС (механическую торговую стратегию). Тестирует ее на исторических данных или даже на реальных торгах, но без совершения сделок. При наличии навыков, алготрейдер создает торгового робота. На втором этапе трейдер реализовывает свою МТС, либо руками, либо с использованием специализированных программ (например, западного Wealth Lab или отечественного TSLab), либо разработанным торговым роботом. Задача второго этапа - лишь Читать далее →

Автор: Тураев Иван

RI_club: сабантуй трейдеров

17:54 | Ri_club, Общие вопросы трейдинга, Прочее... Автор: Тураев Иван

RI_club - это команда трейдеров, которая ежедневно вступает в "бой" с рынком, крупными игроками, инвесторами и Большим Сэмом  за  ту кучу бабла, которая валяется на Российском Фондовом Рынке. Для того чтобы узнать, как они это делают (а вместе с тем провести хорошо вечер) Читать далее →

А-Лаб:взгляд со стороны

14:30 | Арбитраж, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

Это отзыв об обучении арбитражу и коррелятору, которое я проходил в первой половине сентября 2010 в городе Краснодар.

SDC1148111 А Лаб:взгляд со стороны

Я сам из Москвы, и первое, что хочется сказать-что поначалу конечно не хотелось ехать в Краснодар. Думалось: что такое может быть в регионе чего нет в столице? Читать далее →

ПО для анализа сделок

18:01 | ЛЧИ 2009, ЛЧИ 2010, Общие вопросы трейдинга, Прочее..., Скальпинг, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

Прошла уже неделя ЛЧИ, определилась целая кагорта успешных трейдеров за которыми становится интересно следить и анализировать сделки. В принципе, чтобы удовлетворить свое любопытство просмотр статистики конкурса вполне достаточен, но вот для того чтобы понять методику открытия позиции, ее удержания и закрытия - простого разглядывания сделок будет маловато. Вот я для более детального анализа и порыскал по просторам рунета и нашел 2 наиболее популярные проги Читать далее →

Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно

10:11 | ЛЧИ 2009, ЛЧИ 2010, Общие вопросы трейдинга, Скальпинг, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

Посмотрев на статистику трейдеров начавших косить деньги с самого начала конкурса ЛЧИ можно выделить следующих конкурсантов: robot__HalfBe , rockybeat, urri, AAA, Vap,NVCH, robot__aluweva.

На первом месте у нас робот с ником robot__HalfBe, торгующий через Алор (можно вспомнить хорошего робота из того же Алора год назад - robot_Parasite). Робот показал за вечерку наибольшую доходность и солидное количество сделок, торговал без отдыха по самое закрытие вечерней сессии. smile Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно

rockybeat - явно скальпер и явно ему нечем заняться по вечерам smile Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно Доход более чем солидный, но вот количество сделок от робота не сильно отличается. Подмечу, что трейдер клиент "Ай Ти Инвеста" (посмотрите результаты предыдущих годов и вы поймете почему это важно wink Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно )

Участник ЛЧИ под ником urri занял 3 место по % доходу на вечерней сессии, но интересен он не только этим: данный участник торгует на RIZ0, как два его впереди идущих соперника, а SIZ0 (!)

AAA,Vap и NVCH выделились тем, что они сделали достаточно много в денежном выражении.
А robot__aluweva просто много наспамил и сделал больше всех сделок из первой 100.



Команда на ЛЧИ2010 сформирована

19:22 | ЛЧИ 2009, Прочее..., Скальпинг, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

На подходе, уже ставший традиционным, конкурс "Лучший Частный Инвестор". От ЛЧИ 2009 нынешний конкурс отличается тем, что будет проходить полноценных 3 месяца, с 16 сентября и до конца "жизни" RIZ0; стартовый капитал для принятия в конкурсе вырос с 30 000 руб. до 50 000 руб.; появилась многоуровневая градация участников. В битве за призы РТСа на ряду со скальперами, интрадейщиками будут участвовать опционщики, арбитражеры и другие участники ФОРТС/РТС-Стандарт.

В этом году трейдеры компании "А-Лаб", как и в прошлом, примут участие в конкурсе. Команда будет представлена трейдерами торгующими совершенно разные стратегии: Читать далее →

Уровневый индексный арбитраж

15:49 | Арбитраж, Парный трейдинг, Торговые роботы Автор: Николай Маржинов

С вашего позволения эту рубрику вместо Алексея дальше буду вести я.

Кратко о себе: Николай, краснодарский трейдер-арбитражер с многолетним стажем. Раньше торговал на фирму, теперь только на свои.

Ранее в этой рубрике довольно много разговоров было о классическом арбитраже. Однако в силу того, что классика – весчь для миллионэров с тугими кошельками и карманными брокерами, лучше поговорим о более приземлённом индексном арбитраже.

Пусть он и не такой безрисковый как классический, но благодаря тому что РИ разогнали до охренительного количества сделок за день, раздвижка на индексном арбитраже запросто может отмахать тысчонку пунктов за неделю как в одну сторону, так и в другую. А при условии, что комиссия составляет всего 10 пунктов на круг это очень даже неплохо для частного трейдера.

Читать далее →

Обзор скальперской недели

11:35 | Скальпинг Автор: Гайдук Виктор

Обзор скальперской недели ( 10.05.2010- 14.05.2010гг)

57217c133b25 Обзор скальперской неделиДоброе время суток, коллеги. Давно мы не общались в тесном кругу на интересные темы, не делились разными интересными вещами, касающихся  нашего общего дела. Итак, в эфире опять рубрика, в которой можно горячо пообщаться на тему скальпинга. Читать далее →

Арбитражеры, антиарбитражеры и антиантиарбитражеры

16:14 | Арбитраж, Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Николай Маржинов

322845183f60 Арбитражеры, антиарбитражеры и антиантиарбитражеры

Поработаю ещё немного пиар-менеджером Дмитрия Бондаря (вдруг реально его фирма дорастёт до уровня Джеймса Саймонса и он предложит мне эту должность) и извинюсь перед ZAFом и остальными коллегами за то, что дискуссия на прошлых постах ушла в никуда. На самом деле мы очень любим Саратов, Воронеж и даже Урюпинск, несмотря на то, что там до сих пор нет профессиональных трейдеров. И мы вдвойне рады, что много маститых арбитражеров захаживает сюда smile Арбитражеры, антиарбитражеры и антиантиарбитражеры Кстати, у кого есть мысли, которые можно опубликовать в качестве отдельных постов, – кидайте мне на krdfic@alor.ru не жадничайте!

Давайте вернём беседу в нормальное русло.

Читать далее →

Экономим ресурс торговой системы

22:12 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 Экономим ресурс торговой системыЗакончилась 5-я неделя 2010 года. Великолепным днем была пятница (05.02.10). Биржи «расторговались», было обновлено несколько рекордов по активности торгов.

Как и было обещано в предыдущем посте, на прошедшей неделе я уделил время, чтобы подобрать свою стратегию на Корреляторе Бондаря под наиболее ликвидные бумаги ММВБ: Сбербанк и Газпром. Результат оказался ожидаемым. Об этой теме – в конце. Сейчас поговорим о не менее важных вещах.

Экономия ресурса торговой системы.

Каждый трейдер, который занимается высокочастотной торговлей, должен понимать ценность Читать далее →