Вы просматриваете архив механическая торговая система.

«Спредер Бондаря» глазами трейдера.

00:11 | Скальпинг Автор: Анатолий Белоцерковский

Сейчас я - самый древний, из ныне живущих пользователей торгового робота «Спредер Бондаря»))) Использую его с момента рождения бота (лето 2009). Мы решили провести независимую экспертизу. Читать далее →

Скальперский привод

18:13 | Скальпинг Автор: Денис Фрейлик

53b118e6dac1 Скальперский приводОдним из основных и приоритетных направлений развития нашей Компании является разработка торговых роботов. Машины помогают зарабатывать на рынке, поэтому я расскажу о высокочастотной торговле (скальпинг) и программном обеспечении, позволяющем работать на рыночных импульсах.

Микроимульсы – это хлеб скальпера. В 2009 году мы разработали скальперский привод, так называемый ускоритель ввода и вывода заявок. Сразу оговорюсь, это не автомат Калашникова,  но Читать далее →

Структура обучения скальпингу

09:54 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Обучение скальпингу занимает около 3-х недель. Структуру обучения можно условно разделить на три части.

Установка программного обеспечения для скальпинга.

После того, как вы закончили все подготовительные процедуры (см. Условия обучения скальпингу), вы должны вооружиться технически. Правильно подобранные программы для трейдинга - это важный фактор успеха. Мы специально подготовили подробную инструкцию по установке ПО под ту стратегию скальпинга, которой обучаем. В инструкции указаны адреса, где в Интернете вы можете скачать бесплатно программы для трейдинга. Так же там будет описано, как установить и запустить Привод Бондаря и другое скальперское ПО. При установке можно воспользоваться видеоинструкцией. При возникновении сложностей вы сможете обратиться в Техническую поддержку.

Теоретическая подготовка скальпера.

После того, как вы установите все необходимое ПО, первое занятие по Скайпу с вами проведет Инстуруктор. Оно займет около часа. Вы проверите правильность установки програмного обеспечения, совершите несколько сделок. Инструктор объяснит вам теоретические основы стратегии скальпинга, обучит работать со скальперским приводом, торговыми роботами. По окончанию, вы получите несколько простых заданий для самостоятельного выполнения.

Практика с Преподавателем скальпинга.

Это самый важный этап. Вы проведете час полноценной биржевой торговли вместе с Преподавателем скальпинга. Здесь используется разработанный нами прием - Торговля в Тандеме. Суть его в следующем. Преподаватель скальпинга и ученик связываются по скайпу, настраивают рабочий стол одинаково: одинаковые окна, одниковые инструменты. Оба смотрят на биржевые торги. Преподаватель активно комментирует и поясняет происходящее, объясняет секреты техники скальпинга. При этом и преподаватель, и ученик активно совершают сделки. Ученик получает рекомендации, подсказки, где входить в позицию или выходить из нее. Далее ученик получает задание на неделю самостоятельного скальпинга и подготовку отчета по результату. Через неделю вы снова связываетесь, разбираете итоги самостоятельной торговли. После садитесь и снова повторяете Торговлю в Тандеме. Теперь у вас есть возможность задать вопросы уже "со знанием дела".

После прохождения трех этапов обучения скальпингу, начинающий скальпер уже понимает основы стратегии скальпинга. Дальше вопрос в практике. По статистике, стабильность приходит через 2-3 месяца регулярного скальпинга. При необходимости, скальпер может повторить Торговлю в Тандеме с Преподователем скальпинга по своему выбору здесь.

Вернуться к страничке Обучение Скальпингу.

Скальперский апельсин: итоги Сентября

12:08 | Скальпинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Подвели итоги торгового робота-скальпера "Ирокез" за Сентябрь 2009... Скальперский апельсин получился поскучнее августовского:
f42de133f372 Скальперский апельсин: итоги Сентября Читать далее →

Создание торгового робота для биржи: пошаговая инструкция

12:25 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Настоящая статья объясняет программистам с чего начать создание торгового робота. Пост дополняет предложение для программистов «Считаешь себя хорошим программистом?».

Но для начала определимся с целями. Если мы говорим о создании роботов-арбитражеров или роботов-скальперов, то мы нуждаемся в способе взаимодействия с биржей, который позволит нам получать биржевые котировки несколько раз в секунду и также часто выставлять заявки. Метасток, Омега и прочие программы теханализа для этих целей непригодны, слишком медленные конструкции получаются на их базе. Из всех доступных методов для этих целей идеально подходит схема создания торгового робота через технологию Com-объектов. Читать далее →

+6 360 и -2 971: в чем причина нестабильности?

13:58 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Обратил внимание на нестабильность в результатах работы торгового робота, использующего один и тот же скальперский алгоритм.

29.07.09: (плюс) 6 360р.
27.07.09: (минус) 2 971р.

Достаточно долго пытался понять, в чем причина такой нестабильности? Ответ оказался прост, как это обычно бывает: ликвидность!

Стратегия агрессивная, скальперская, поэтому очень требовательна к ликвидности. Больше ликвидность - больше прибыль, меньше ликвидность - прибыль меньше. Причем соотношение прибыльных и убыточных сделок изменяется не сильно, а вот величина убытков резко возрастает! Это вызвано тем, что при падении ликвидности увеличиваются спреды и количество пунктов, которые мы теряем безуспешно пытаясь закрыть убыточную позицию.

Ликвидность можно оценить по количеству сделок и общему обороту за день. Вот данные по убыточному дню 27.07 и прибыльному 29.07:
b1495095fe91 +6 360 и  2 971: в чем причина нестабильности?

Еще очень расстраивает вечерняя сессия. Видимо, чувствуется приближение лета. Прибыльная вечерняя сессия последние пару недель - это редкость((

Одним контактом просто, дальше сложнее…

10:16 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Новая неделя началась обкаткой версии, которая может работать с количеством контрактов больше одного.
Сразу выявилось несколько проблем:
1. Логистика заявок и сделок оказалась не такой простой, как планировалось. Заявки теряются, разбегаются и прячутся))
2. Система сбора статистики вообще пришла в негодность. Как оказалось, нужно сначала научить торгового робота работать с несколькими контрактами, а уже потом создавать систему лог-файлов и сбора статистики. Придется делать огромный объем работ заново((
3. Эффективность сделок снизилась. На нелеквидном рынке робот, при увеличении объема заявки, начинает стабильно лосить((

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС: ликвидность

15:42 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС - в российских условиях все скальперы выбирают между двумя биржами.
Попробую в этом посте разобраться, где же выгоднее заниматься скальпингом.

Для начала напомню аксиму: Чем выше ликвиднось, тем более привлекателен инструмент для скальпера.

О величине ликвидности будем судить по простому параметру - Читать далее →

10.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.83

11:27 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Версия 83.
Прикручены все возмжные заборы: проверка качества связи, режима биржевой сессии, планок на фьючерсах и т.п.

Дата тестирования: 10.07.2009 (10:55:39 - 23:47:53 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.83 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 277
Прибыльных:177
Убыточных: 100
Общий: 2630,00
Прибыльных сделок: 5100,00
Убыточных сделок: -2470,00
Общий: 9,49
Прибыльных сделок: 28,81
Убыточных сделок: -24,70
Лучшая прибыль: 105,00
Максимальный убыток:-180,00
Среднее:7сек.
Прибыльных сделок: 7сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 1677,30
Прибыльных сделок: 3252,56
Убыточных сделок: -1575,26
Общий: 6,06
Прибыльных сделок: 18,38
Убыточных сделок: -15,75
Лучшая прибыль: 66,96
Максимальный убыток:-114,80
---
С биржевой комиссией Общий: 1123,30
Прибыльных сделок: 2898,56
Убыточных сделок: -1775,26
Общий: 4,06
Прибыльных сделок: 16,38
Убыточных сделок: -17,75
Лучшая прибыль: 64,96
Максимальный убыток:-116,80
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 569,30
Прибыльных сделок: 2544,56
Убыточных сделок: -1975,26
Общий: 2,06
Прибыльных сделок: 14,38
Убыточных сделок: -19,75
Лучшая прибыль: 62,96
Максимальный убыток:-118,80
---

Вывод: чем сложнее и качественнее все хочешь сделать, тем хуже результат((

09.07.09 Тест Iroquez 1.1.2.81

23:50 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Изменили пару настроек. День был располагающим к торговле.

Дата тестирования: 09.07.2009 (10:30:01 - 23:48:57 ) Тестируемая версия: Iroquez 1.1.2.81 Терминал: TEClient 5 Инструмент: RIU9
Количество сделок Фин.рез. Средний результат Лучший/худший результаты Время в сделке
Всего: 522
Прибыльных:328
Убыточных: 194
Общий: 5595,00
Прибыльных сделок: 8920,00
Убыточных сделок: -3325,00
Общий: 10,72
Прибыльных сделок: 27,20
Убыточных сделок: -17,14
Лучшая прибыль: 190,00
Максимальный убыток:-105,00
Среднее:5сек.
Прибыльных сделок: 5сек.
Убыточных сделок: 7сек.
Без комиссии Общий: 3568,24
Прибыльных сделок: 5688,78
Убыточных сделок: -2120,54
Общий: 6,84
Прибыльных сделок: 17,34
Убыточных сделок: -10,93
Лучшая прибыль: 121,17
Максимальный убыток:-66,96
---
С биржевой комиссией Общий: 2524,24
Прибыльных сделок: 5032,78
Убыточных сделок: -2508,54
Общий: 4,84
Прибыльных сделок: 15,34
Убыточных сделок: -12,93
Лучшая прибыль: 119,17
Максимальный убыток:-68,96
---
С биржевой и брокерской комиссией Общий: 1480,24
Прибыльных сделок: 4376,78
Убыточных сделок: -2896,54
Общий: 2,84
Прибыльных сделок: 13,34
Убыточных сделок: -14,93
Лучшая прибыль: 117,17
Максимальный убыток:-70,96
---

Вывод: продолжаем)