Вы просматриваете архив робот-скальпер.

Ответы на вопросы по алготрейдингу (часть 3)

18:53 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Саро Микаелян

Здравствуйте! Я продолжаю отвечать на присланные мне вопросы об алготрейдинге. Начну с ответа на наиболее часто задаваемый вопрос, а именно «Что такое Торговый робот за час?».

Торговый робот за час – это учебный курс Школы трейдинга А-Лаб, который позволяет даже начинающему трейдеру быстро придумать, создать, оптимизировать и запустить в торговлю любое количество собственных роботов. Подробнее

На какой платформе реализуются торговые стратегии?

Изначально я не имел опыта программирования в языке С# или каком-либо другом, поэтому выбрал платформу ТсЛаб, которая позволяет составлять робота из «кубиков». Возможно, профессионалы будут смеяться и говорить, что кубики – это все детские роботы, но я готов поспорить с этим, так как на данном этапе развития программного комплекса имеется возможность реализовать роботов любой сложности!  Естественно, одними кубиками я не ограничиваюсь, поэтому есть программисты, которые написали код на шарпе для ТсЛаб, и я убедился, что в целом разница не столь ощутима. Теперь же и я и программисты из моей команды пишем роботов как на платформе ТсЛаб, так и напрямую через протокол плазы2 под систему нашего диллинга Школы трейдинга А-Лаб.

Торгуя роботами, Вы вмешиваетесь в его работу? Если да, то как часто?

Да, на начальных этапах торговли я, конечно, вмешивался в торговлю, так как сложно перебороть себя: думаешь, что необходимо просто крыть позу, так как это уже дно или пик (относительно трендовых роботов). Учитывая, сколько раз я вмешивался в торговлю робота, в среднем толк оказался нулевой, так как часто вовремя закрываю позу, но бывают моменты, когда я ограничиваю прибыль в 5 000-7000 пунктов, потенциал которой был больше 20 000.

Если же говорить о скальперских роботах, то в их работу я не вмешиваюсь просто потому что не успеваю реагировать. Скальперов главное вовремя остановить или запустить, а также следить за настройками и в целом за ошибками.

С какой периодичностью Вы меняете самого робота?

В зависимости от алгоритма, время от времени мне приходится их менять, особенно если стратегия жестко привязана к данным по объему или волатильности рынка. Если  следить за динамикой, то можно заметить, что рынки постоянно меняются. Если раньше была волатильность, и рынки летали на 2-3-5% в день, то текущий фьючерс как бы затухает и движется в среднем на 0.5-1.5% с минимальными объемами, и весь объем проходит в одно движение на одной свече. То есть раньше было сложно встретить минутную свечу с объемом 30 000 контрактов на свечку, а на текущем рынке такое не редкость. Поэтому могу сказать, что алгоритм меняю с какими-либо заметными изменениями в рынке.

Каким образом Вы понимаете, что необходимо поменять настройки робота?

Изначально я запускаю несколько роботов (от 3 до 10 копий) с различными настройками, и все они торгуются в течение продолжительного периода времени. Естественно, те роботы, которые сразу сливают, я обрубаю на корню, так как все дело или в глупых алгоритмах или в настройках. По мере торговли отсеиваются все роботы, и остается несколько копий с наилучшими результатами. Дальше остается только увеличивать объем пропорционально заработку робота.

 

Ответы на вопросы по алготрейдингу

13:08 | Общие вопросы трейдинга, Прочее..., Торговые роботы Автор: Саро Микаелян

В прошлую пятницу я отвечал на самые часто задаваемые вопросы по алготрейдингу, и сегодня я продолжу тему, отвечая на вопросы, присланные мне в течение недели.

Насколько важна скорость для роботов?
Многие считают, что скорость (в данном контексте имеется ввиду скорость снятия/выставления заявок и исполнения сделок) является самым важным критерием в алготрейдинге. На самом деле, все зависит от алгоритма, а в частности от стратегии входа/выхода в рынок/из рынка. Чем лучше стратегия описана, тем более гибка она к задержкам. То есть, по моему мнению, скорость очень важна, но это не самое главное в алготрейдинге.

Что необходимо для написания такого робота, как, например, был у Прада или Панды и т.д.?
Наилучшие роботы в процентном доходе – это скальперские или высокочастотные алгоритмы. Написать такой алгоритм может каждый. Но если работать одному с нуля, к тому же если вы новичок, алгоритм будет писаться годами, и пока вы его пишете, рынок меняется, и начало алгоритма уже не катит под текущий рынок и т.д. Это бесконечный цикличный процесс. Наилучшие алгоритмы создаются командой трейдеров, в составе которых есть опытные трейдеры (особым преимуществом является наличие опыта не только на одном рынке), программисты и математики.

Какие стратегии вы бы посоветовали новичку?
На рынке стратегии можно разделить на два типа: направленные – это, когда открываются сделки в основном на одном инструменте, и хэджированные – открывается на одном инструменте/корзине лонга, на другом/корзине шорт равным или соразмерным объемом денег. Новичкам я бы посоветовал второй вариант. Так как данные стратегии являются нейтральными, то есть маленький возможный доход, маленький риск.

Стоит ли использовать индикаторы в своих алгоритмах?
Сложно ответить на данный вопрос, так как в понимании большинства трейдеров, индикаторы – это SMA, EMA, RSI, CCI и т.д. На самом деле, можно зарабатывать и на простых индикаторах, а можно сделать более сложные, такие как: Линия регрессии, спектральное разложение, вейвлет преобразование и т.д., но это также будет являться индикатором, только немного сложнее и более адаптивнее. Стратегия зависит от того, как мы трактуем данные, которые наблюдаем.

Напоминаю, в течение всей недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. Каждую пятницу я буду на них отвечать.

А-Лаб:взгляд со стороны

14:30 | Арбитраж, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

Это отзыв об обучении арбитражу и коррелятору, которое я проходил в первой половине сентября 2010 в городе Краснодар.

SDC1148111 А Лаб:взгляд со стороны

Я сам из Москвы, и первое, что хочется сказать-что поначалу конечно не хотелось ехать в Краснодар. Думалось: что такое может быть в регионе чего нет в столице? Читать далее →

Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно

10:11 | ЛЧИ 2009, ЛЧИ 2010, Общие вопросы трейдинга, Скальпинг, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

Посмотрев на статистику трейдеров начавших косить деньги с самого начала конкурса ЛЧИ можно выделить следующих конкурсантов: robot__HalfBe , rockybeat, urri, AAA, Vap,NVCH, robot__aluweva.

На первом месте у нас робот с ником robot__HalfBe, торгующий через Алор (можно вспомнить хорошего робота из того же Алора год назад - robot_Parasite). Робот показал за вечерку наибольшую доходность и солидное количество сделок, торговал без отдыха по самое закрытие вечерней сессии. smile Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно

rockybeat - явно скальпер и явно ему нечем заняться по вечерам smile Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно Доход более чем солидный, но вот количество сделок от робота не сильно отличается. Подмечу, что трейдер клиент "Ай Ти Инвеста" (посмотрите результаты предыдущих годов и вы поймете почему это важно wink Вечерка ЛЧИ прошла продуктивно )

Участник ЛЧИ под ником urri занял 3 место по % доходу на вечерней сессии, но интересен он не только этим: данный участник торгует на RIZ0, как два его впереди идущих соперника, а SIZ0 (!)

AAA,Vap и NVCH выделились тем, что они сделали достаточно много в денежном выражении.
А robot__aluweva просто много наспамил и сделал больше всех сделок из первой 100.



Команда на ЛЧИ2010 сформирована

19:22 | ЛЧИ 2009, Прочее..., Скальпинг, Торговые роботы Автор: Кабанкин Евгений

На подходе, уже ставший традиционным, конкурс "Лучший Частный Инвестор". От ЛЧИ 2009 нынешний конкурс отличается тем, что будет проходить полноценных 3 месяца, с 16 сентября и до конца "жизни" RIZ0; стартовый капитал для принятия в конкурсе вырос с 30 000 руб. до 50 000 руб.; появилась многоуровневая градация участников. В битве за призы РТСа на ряду со скальперами, интрадейщиками будут участвовать опционщики, арбитражеры и другие участники ФОРТС/РТС-Стандарт.

В этом году трейдеры компании "А-Лаб", как и в прошлом, примут участие в конкурсе. Команда будет представлена трейдерами торгующими совершенно разные стратегии: Читать далее →

Скальпер или Интрадейщик: не путать!

10:24 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 Скальпер или Интрадейщик: не путать!Все мы знаем, как путают новичков советы на трейдерских форумах. Один скальпер советует одно, другой прямо противоположное! Ответ на банальный вопрос: "Как входить, по рынку или лимиткой?" на любом скальперском форуме приводит к ярким спорам и негативу только потому, что на этот вопрос все отвечают по-разному. Сейчас мы разберемся, кто и почему путает новичков своими советами. Читать далее →

Рынок снова в форме

14:19 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 Рынок снова в формеВот и пришло лето. Солнышко уже по-взрослому плавит Краснодар. Жители офисов снова не сомневаются, что кондиционер есть величайшее достижение цивилизации. Вместе с летом в головы трейдеров пришли мысли о море, пляже, досках для серфа. Однако, расслабляться еще рано. До отпуска еще месяц вполне ликвидного рынка.

Читать далее →

Привод Бондаря ПРО – Тестируем!

16:06 | Скальпинг Автор: Денис Фрейлик

53b118e6dac1 Привод Бондаря ПРО   Тестируем!С радостью сообщаю, что в настоящий момент версия ПРО Привода Бондаря доступна для тестирования. Клиенты, успешно прошедшие Обучение скальпингу, могут присоединиться к тестированию. Для получения ключа на Привод Бондаря версия ПРО обращайтесь к своим Преподавателям скальпинга!

Смотрите видео скальпинга на тестовой версии привода:

Скальперский привод Бондаря, посмотреть более крупно

Если у бумаги есть ликвидность, то она дает!

18:06 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

  124849096ea0 Если у бумаги есть ликвидность, то она дает!Собирался написать пиарный пост про торгового робота Коррелятор Бондаря (Зилот он же). Стал готовить статистику по обороту на ММВБ за 4-ю неделю года (25.01.10-29.01.10). В процессе понял — пиара не будет. Будет жесткий разбор полетов. ВСЕМ трейдерам, которые знают, что я их имею ввиду, читать до конца. Внимательно. Читать далее →

«Спредер Бондаря» глазами трейдера.

00:11 | Скальпинг Автор: Анатолий Белоцерковский

Сейчас я - самый древний, из ныне живущих пользователей торгового робота «Спредер Бондаря»))) Использую его с момента рождения бота (лето 2009). Мы решили провести независимую экспертизу. Читать далее →