Вы просматриваете архив торговые роботы.

20 Кубиков или как простому обывателю написать сложный алгоритм.

18:13 | Общие вопросы трейдинга, Парный трейдинг, Торговые роботы Автор: Саро Микаелян


768900 20 Кубиков или как простому обывателю написать сложный алгоритм.

Как мы знаем, существует множество известных алгоритмов/стратегий торговли. Описания этих алгоритмов можно найти даже на Википедии, например парный трейдинг.

Не стану рассказывать как это собрать, так как для построения системы необходимо всего 20 кубиков. Читать далее →

Ответы на вопросы по алготрейдингу (часть 3)

18:53 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Саро Микаелян

Здравствуйте! Я продолжаю отвечать на присланные мне вопросы об алготрейдинге. Начну с ответа на наиболее часто задаваемый вопрос, а именно «Что такое Торговый робот за час?».

Торговый робот за час – это учебный курс Школы трейдинга А-Лаб, который позволяет даже начинающему трейдеру быстро придумать, создать, оптимизировать и запустить в торговлю любое количество собственных роботов. Подробнее

На какой платформе реализуются торговые стратегии?

Изначально я не имел опыта программирования в языке С# или каком-либо другом, поэтому выбрал платформу ТсЛаб, которая позволяет составлять робота из «кубиков». Возможно, профессионалы будут смеяться и говорить, что кубики – это все детские роботы, но я готов поспорить с этим, так как на данном этапе развития программного комплекса имеется возможность реализовать роботов любой сложности!  Естественно, одними кубиками я не ограничиваюсь, поэтому есть программисты, которые написали код на шарпе для ТсЛаб, и я убедился, что в целом разница не столь ощутима. Теперь же и я и программисты из моей команды пишем роботов как на платформе ТсЛаб, так и напрямую через протокол плазы2 под систему нашего диллинга Школы трейдинга А-Лаб.

Торгуя роботами, Вы вмешиваетесь в его работу? Если да, то как часто?

Да, на начальных этапах торговли я, конечно, вмешивался в торговлю, так как сложно перебороть себя: думаешь, что необходимо просто крыть позу, так как это уже дно или пик (относительно трендовых роботов). Учитывая, сколько раз я вмешивался в торговлю робота, в среднем толк оказался нулевой, так как часто вовремя закрываю позу, но бывают моменты, когда я ограничиваю прибыль в 5 000-7000 пунктов, потенциал которой был больше 20 000.

Если же говорить о скальперских роботах, то в их работу я не вмешиваюсь просто потому что не успеваю реагировать. Скальперов главное вовремя остановить или запустить, а также следить за настройками и в целом за ошибками.

С какой периодичностью Вы меняете самого робота?

В зависимости от алгоритма, время от времени мне приходится их менять, особенно если стратегия жестко привязана к данным по объему или волатильности рынка. Если  следить за динамикой, то можно заметить, что рынки постоянно меняются. Если раньше была волатильность, и рынки летали на 2-3-5% в день, то текущий фьючерс как бы затухает и движется в среднем на 0.5-1.5% с минимальными объемами, и весь объем проходит в одно движение на одной свече. То есть раньше было сложно встретить минутную свечу с объемом 30 000 контрактов на свечку, а на текущем рынке такое не редкость. Поэтому могу сказать, что алгоритм меняю с какими-либо заметными изменениями в рынке.

Каким образом Вы понимаете, что необходимо поменять настройки робота?

Изначально я запускаю несколько роботов (от 3 до 10 копий) с различными настройками, и все они торгуются в течение продолжительного периода времени. Естественно, те роботы, которые сразу сливают, я обрубаю на корню, так как все дело или в глупых алгоритмах или в настройках. По мере торговли отсеиваются все роботы, и остается несколько копий с наилучшими результатами. Дальше остается только увеличивать объем пропорционально заработку робота.

 

Ответы на вопросы по алготрейдингу

13:08 | Общие вопросы трейдинга, Прочее..., Торговые роботы Автор: Саро Микаелян

В прошлую пятницу я отвечал на самые часто задаваемые вопросы по алготрейдингу, и сегодня я продолжу тему, отвечая на вопросы, присланные мне в течение недели.

Насколько важна скорость для роботов?
Многие считают, что скорость (в данном контексте имеется ввиду скорость снятия/выставления заявок и исполнения сделок) является самым важным критерием в алготрейдинге. На самом деле, все зависит от алгоритма, а в частности от стратегии входа/выхода в рынок/из рынка. Чем лучше стратегия описана, тем более гибка она к задержкам. То есть, по моему мнению, скорость очень важна, но это не самое главное в алготрейдинге.

Что необходимо для написания такого робота, как, например, был у Прада или Панды и т.д.?
Наилучшие роботы в процентном доходе – это скальперские или высокочастотные алгоритмы. Написать такой алгоритм может каждый. Но если работать одному с нуля, к тому же если вы новичок, алгоритм будет писаться годами, и пока вы его пишете, рынок меняется, и начало алгоритма уже не катит под текущий рынок и т.д. Это бесконечный цикличный процесс. Наилучшие алгоритмы создаются командой трейдеров, в составе которых есть опытные трейдеры (особым преимуществом является наличие опыта не только на одном рынке), программисты и математики.

Какие стратегии вы бы посоветовали новичку?
На рынке стратегии можно разделить на два типа: направленные – это, когда открываются сделки в основном на одном инструменте, и хэджированные – открывается на одном инструменте/корзине лонга, на другом/корзине шорт равным или соразмерным объемом денег. Новичкам я бы посоветовал второй вариант. Так как данные стратегии являются нейтральными, то есть маленький возможный доход, маленький риск.

Стоит ли использовать индикаторы в своих алгоритмах?
Сложно ответить на данный вопрос, так как в понимании большинства трейдеров, индикаторы – это SMA, EMA, RSI, CCI и т.д. На самом деле, можно зарабатывать и на простых индикаторах, а можно сделать более сложные, такие как: Линия регрессии, спектральное разложение, вейвлет преобразование и т.д., но это также будет являться индикатором, только немного сложнее и более адаптивнее. Стратегия зависит от того, как мы трактуем данные, которые наблюдаем.

Напоминаю, в течение всей недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. Каждую пятницу я буду на них отвечать.

Часто задаваемые вопросы по алготрейдингу

21:50 | Общие вопросы трейдинга, Прочее..., Торговые роботы Автор: Саро Микаелян

Как я пришел в механическую торговлю?
В диллинговом зале скальперы вокруг меня совершали тысячи сделок в день, действуя по одному и тому же принципу, но с криками: «Вот, блин, недодержал!» или «Блин, я передержал позу!».
Такая торговля навела меня на мысль: почему бы не доверить торговлю машине, ведь проблем с дисциплиной у нее не будет уж точно. Я тоже торговал раньше таким образом (где-то раньше закрывал позу, где-то наоборот), пока не переложил свой алгоритм на плечи робота, который в легкую совершал сделки по моей инструкции.

На основе чего строятся мои роботы?
Изначально я делал роботов по всем стандартным индикаторам, таким как скользящие средние или боллинджер со стохастиком и тд. Далее абстрагировался от индикативных систем и делал алгоритмы на основе логики движения цены, то есть объем свечи, величина свечи и количество активных заявок в стакане.
В дальнейшем все стратегии ушли в математический анализ данных и построение систем на основе расчетов.

Сколько времени ушло на написание робота, которого я запустил в реальную торговлю?
Сама идея робота формировалась эмпирическим путем: что видел на графике то и программировал. И по-настоящему хороший робот получился уже через месяц. Далее я запускал его и проверял сделки историей графиков, пытаясь убедиться в возможности зарабатывать деньги на реальном рынке. А уже в реальную торговлю я запустил робота только через 5 месяцев с момента написания алгоритма, так как рисковал я своими деньгами, а их на тот момент было не так много.

С чего Вы посоветуете начать строить алгоритмы?
Первое время на фондовом рынке я совершал множество неосознанных и при этом прибыльных сделок. Дальше, получив несколько раз серьезные убытки, я остановился. Потратил 3 месяца, чтобы просто смотреть в стакан и изучать движение цены. И это принесло свои плоды, так как я научился хорошо анализировать кластерные объемы. Поэтому мой совет: вкладывайте время и деньги в себя. Даже если вы просто будете смотреть в стакан или на график, рано или поздно вы заметите закономерности, на которых будете торговать.

В течение недели вы можете присылать свои вопросы на почту s_mikaelyan@a-lab.name. В пятницу я на них отвечу.

Алготрейдинг (системный трейдинг) против дискретного трейдинга

00:00 | Общие вопросы трейдинга, Скальпинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

В этой статье я объясню, чем отличается алоготрейдинг (системный трейдинг) от дискретного трейдинга, а так же объясню к каким ошибкам приводит непонимание трейдерами этих различий.

Алготрейдинг (системный трейдинг) - это вид трейдинга, который характеризуется наличием четкого алгоритма действий трейдера, реализуя который, трейдер расчитывает получить прибыль. Тоесть, трейдер знает при каких условиях он войдет в позицию, когда и как будет брать прибыль или фиксировать убыток, какое управление капиталом будет применять. Работа алготрейдера состоит из двух этапов. На первом трейдер создает свою стратегию, так называемую МТС (механическую торговую стратегию). Тестирует ее на исторических данных или даже на реальных торгах, но без совершения сделок. При наличии навыков, алготрейдер создает торгового робота. На втором этапе трейдер реализовывает свою МТС, либо руками, либо с использованием специализированных программ (например, западного Wealth Lab или отечественного TSLab), либо разработанным торговым роботом. Задача второго этапа - лишь Читать далее →

Руки прочь от РТС!

17:34 | Прочее..., Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

Друзья! В этом рисунке я выражаю свою профессиональную позицию по поводу планов по слиянию бирж РТС и ММВБ и прошу всех моих коллег: финансистов, трейдеров, блогеров - всех, кто разделяет подобное отношение к проблеме, поддержать акцию. Прошу вас опубликовать эту картинку на вашем ресурсе и подписать ее "Руки прочь от РТС!", тех, с кем я знаком, я попрошу об этом лично. Так же прошу вас попросить всех своих друзей и знакомых сделать то же самое! Спасибо Сергею Морозову за подготовку плаката. Здесь можно почесть мнение А.Г. Гавриленко по теме. Ниже, я опубликую всех тех, кто поддержал свободную конкуренцию на российском фондовом рынке. Спасибо!

Акция Руки прочь от РТС Руки прочь от РТС!

Мы считаем, что объединение РТС и ММВБ (в любой форме) повредит российскому фондовому рынку.

Конференция «Роботы в биржевой торговле»

13:20 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Ежегодное посещение конференции «Роботы в биржевой торговле» для меня уже стало доброй традицией (отчет о прошлогоднем мероприятии). Участников конференции 30 сентября 2010 года было меньше, чем в прошлом году, но и качественный состав изменился. Если раньше большая часть зала пришла, чтобы получить и унести с собой «грааль» (разочарований было много), то в этом году большая часть собравшихся – это профессионалы, пришедшие потусить с коллегами. Мне, жителю южного Краснодара, очень хотелось увидеть соратников по цеху из других городов,  потому что большую часть из них я вижу всего пару раз в год на подобных встречах. Приятно, что на этой конференции я уже участвовал как докладчик. Моя тема была «Роль трейдера в МТС».

1 Конференция Роботы в биржевой торговле Читать далее →

Автор: Тураев Иван

RI_club: сабантуй трейдеров

17:54 | Ri_club, Общие вопросы трейдинга, Прочее... Автор: Тураев Иван

RI_club - это команда трейдеров, которая ежедневно вступает в "бой" с рынком, крупными игроками, инвесторами и Большим Сэмом  за  ту кучу бабла, которая валяется на Российском Фондовом Рынке. Для того чтобы узнать, как они это делают (а вместе с тем провести хорошо вечер) Читать далее →

ЛЧИ внутри себя

16:15 | Скальпинг Автор: Гайдук Виктор

57217c133b25 ЛЧИ внутри себя

Всегда велись и будут вестись разговоры о том, сколько хочется заработать. У каждого скальпера разные потребности, разные желания. Эта статья для тех, кто еще не совсем окреп в торговле на фондовом рынке и для тех кто не верит, что можно заработать хорошие деньги с помощью скальпинга. Читать далее →

Рынок снова в форме

14:19 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 Рынок снова в формеВот и пришло лето. Солнышко уже по-взрослому плавит Краснодар. Жители офисов снова не сомневаются, что кондиционер есть величайшее достижение цивилизации. Вместе с летом в головы трейдеров пришли мысли о море, пляже, досках для серфа. Однако, расслабляться еще рано. До отпуска еще месяц вполне ликвидного рынка.

Читать далее →