Вы просматриваете архив торговые роботы.

Ёжики кололись, плакали, но продолжали доить Лукойл…

20:25 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 Ёжики кололись, плакали, но продолжали доить Лукойл...Неделя №6 для тех, кто торгует на корреляторе, оказалось вполне удачной. По моим просьбам (здесь и здесь) многие трейдеры начали использовать в торговле более широкий список бумаг на ММВБ. Однако в целом картина не изменилась. Вся честная кампания славно доит лук) Шеф уже традиционно всех выиграл; теперь уже торгуя четыре дня из пяти рабочих.

Как я и обещал, я открыл всем свои настройки. На результатах это особо не сказалось. Что печально. Я думал, что в неделю №7 не смогу заработать ни копейки, т.к. на рынок вылетят много роботов с аналогичными моей стратегиями трейдинга. Ошибался. В неделю №7 я планомерно продолжил виигрывать) Читать далее →

Экономим ресурс торговой системы

22:12 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 Экономим ресурс торговой системыЗакончилась 5-я неделя 2010 года. Великолепным днем была пятница (05.02.10). Биржи «расторговались», было обновлено несколько рекордов по активности торгов.

Как и было обещано в предыдущем посте, на прошедшей неделе я уделил время, чтобы подобрать свою стратегию на Корреляторе Бондаря под наиболее ликвидные бумаги ММВБ: Сбербанк и Газпром. Результат оказался ожидаемым. Об этой теме – в конце. Сейчас поговорим о не менее важных вещах.

Экономия ресурса торговой системы.

Каждый трейдер, который занимается высокочастотной торговлей, должен понимать ценность Читать далее →

RTSS: как будем торговать рублевый РТС

21:47 | Арбитраж, Общие вопросы трейдинга, Парный трейдинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

124849096ea0 RTSS: как будем торговать рублевый РТС15 февраля произойдет долгожданное событие - биржа РТС запускает RTSS, рублевый фьючерс на Индекс RTS Standard. Тысячи российских трейдеров ждали рублевый ртс и вот он появился! Давайте разберемся, как мы будем торговать нового зверя. Читать далее →

Если у бумаги есть ликвидность, то она дает!

18:06 | Скальпинг Автор: Дмитрий Бондарь

  124849096ea0 Если у бумаги есть ликвидность, то она дает!Собирался написать пиарный пост про торгового робота Коррелятор Бондаря (Зилот он же). Стал готовить статистику по обороту на ММВБ за 4-ю неделю года (25.01.10-29.01.10). В процессе понял — пиара не будет. Будет жесткий разбор полетов. ВСЕМ трейдерам, которые знают, что я их имею ввиду, читать до конца. Внимательно. Читать далее →

Скальперский апельсин: итоги Сентября

12:08 | Скальпинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Подвели итоги торгового робота-скальпера "Ирокез" за Сентябрь 2009... Скальперский апельсин получился поскучнее августовского:
f42de133f372 Скальперский апельсин: итоги Сентября Читать далее →

Гиперактивные торговые автоматы на рынках группы ММВБ…

14:21 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Попалась интересная статья Григория Байцур (ММВБ) "Гиперактивные торговые автоматы на рынках группы ММВБ - анализ влияния на общую активность торгов и технические риски участников". Недавно, на конференции "Роботы в биржевой торговле" я услышал позицию РТС в отношении торговых роботов. ММВБ, казалось, сложностей в связи с ростом числа транзакций не испытывает... Ан нет))

В среднем, количество заявок на ММВБ удваивается каждые 18 месяцев. Однако, количество транзакций (постановок/снятий заявок) увеличивается значительно быстрей. Это говорит о том, что на биржи массово приходят торговые роботы: скальперы и арбитражеры. Читать далее →

Конференция «Роботы в биржевой торговле»

13:39 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

"Вы на детей или роботов?" - такой фразой для меня началась долгожданная конференция "Роботы в биржевой торговле", которую 16 сентября 2009 года провело агентство Derivative Expert. Какая-то конференция для молодых мам, которая проходила совсем рядом, чуть было не получила двух нестандартных участников в лице меня, и Кузьмы (основного программиста "А-Лаб"). Когда мы, наконец, нашли зал роботоконференции, он был уже почти полон. Около 150 сочувствующих теме биржевых роботов собралось на этом мероприятии. Читать далее →

Создание торгового робота для биржи: пошаговая инструкция

12:25 | Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

Настоящая статья объясняет программистам с чего начать создание торгового робота. Пост дополняет предложение для программистов «Считаешь себя хорошим программистом?».

Но для начала определимся с целями. Если мы говорим о создании роботов-арбитражеров или роботов-скальперов, то мы нуждаемся в способе взаимодействия с биржей, который позволит нам получать биржевые котировки несколько раз в секунду и также часто выставлять заявки. Метасток, Омега и прочие программы теханализа для этих целей непригодны, слишком медленные конструкции получаются на их базе. Из всех доступных методов для этих целей идеально подходит схема создания торгового робота через технологию Com-объектов. Читать далее →

История арбитражных роботов на российском фондовом рынке

17:06 | Арбитраж, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь

В этой статье, я постараюсь на основании известной мне информации и личном примере, рассказать о том, как рождались, эволюционировали и куда пришли арбитражные роботы на российском фондовом рынке.

Для тех, кто не знаком с арбитражом, можно кратко ознакомиться с его принципами здесь.

Зарю российского арбитража я не застал. Лишь по рассказам более опытных коллег знаю, что было время, когда трейдеры маркетили бумаги в ручную(!). Руками совершали сделки на одной торговой площадке, руками же перекрывали открытую позицию на другой.

Уже в 2004-2005 годах появились первые полуавтоматические программы для помощи трейдерам-арбитражерам. Читать далее →

«ФинРез» – программа для рассчета дохода от арбитража

14:56 | Арбитраж Автор: Дмитрий Бондарь

«ФинРез» - программа для подсчета результата торговли трейдера-арбитражера за текущую торговую сессию. Работает программа с Алор-Трейд версии ATEAPI 5.0.150.040. Остальные условия работы такие же, как для основного арбитражного робота «Арбитражер».

Теперь, и в дальнейшем, мы взяли курс на отделение «мух от котлет». В программном комплексе «Арбитражер» будут отдельные программы: для совершения арбитражных операций; для подсчёта финансового результата по связке арбитражных счетов; для отображения графика раздвижки (спрэда) арбитражных инструментов. Разделение приведет к увеличению стабильности торговли арбитражного робота. Читать далее →