Скальпинг, Арбитраж и Торговые роботы.

  Собирался написать пиарный пост про торгового робота Коррелятор Бондаря (Зилот он же). Стал готовить статистику по обороту на ММВБ за 4-ю неделю года (25.01.10-29.01.10). В процессе понял — пиара не будет. Будет жесткий разбор полетов. ВСЕМ трейдерам, которые знают, что я их имею ввиду, читать до конца. Внимательно. Читать далее →

Сейчас я - самый древний, из ныне живущих пользователей торгового робота «Спредер Бондаря»))) Использую его с момента рождения бота (лето 2009). Мы решили провести независимую экспертизу. Читать далее →

Спасибо Дмитрию Бондарю за представление, хочу сразу сказать, что я новичок в блогосфере, никогда особо не увлекался ни чтением, ни написанием блогов, за исключением разве что популярной парочки с лайф джорнала. Посему просьба строго не судить.

Для начала кратко о классическом арбитраже, о котором речь собственно и пойдёт в моём подблоге. Этот вид биржевого трейдинга считается относительно-безрисковым, поскольку торгуется не отдельный финансовый инструмент, а спред между базовым и производным инструментом (акцией и фьючерсом на эту акцию).

Впрочем, безрисковым его можно считать только когда строго выполняешь условия, которые для этого необходимы Читать далее →

Подвели итоги торгового робота-скальпера "Ирокез" за Сентябрь 2009... Скальперский апельсин получился поскучнее августовского:
Читать далее →

Родился торговый робот «Ирокез» в жаркий летний вечер, когда я разглядывал сделки Евы(eva) с ЛЧИ2009. Алгоритм оказался прост, Кузьма (программист) набросал его на следующее утро за несколько минут. Кстати, название придумал он же. Выпустили робота на фьюч РТС. После того, как мы с живым интересом пронаблюдали за сделками новорожденного час, стало ясно: Читать далее →

Подвел итоги торгов за Август 2009 торгового робота-скальпера "Ирокез". (Зверушка, надо сказать, презабавнейшая, как-нибудь напишу про нее отдельный пост).
Представил итоги в виде круговой диаграммы. И сразу вспомнил песенку из старого советского мультика, милого и доброго. Там лесные жители то ли нашли, то ли заработали)) апельсин. И делили его.
В общем песенка была что-то вроде:

"Мы делили апельсин. Много нас а он один.
Эта долька для биржА, эта долька для..." Читать далее →

Настоящая статья объясняет программистам с чего начать создание торгового робота. Пост дополняет предложение для программистов «Считаешь себя хорошим программистом?».

Но для начала определимся с целями. Если мы говорим о создании роботов-арбитражеров или роботов-скальперов, то мы нуждаемся в способе взаимодействия с биржей, который позволит нам получать биржевые котировки несколько раз в секунду и также часто выставлять заявки. Метасток, Омега и прочие программы теханализа для этих целей непригодны, слишком медленные конструкции получаются на их базе. Из всех доступных методов для этих целей идеально подходит схема создания торгового робота через технологию Com-объектов. Читать далее →

3 910 рублей за торговую сессию 17.07.09.

Пока это абсолютный рекорд по чистой прибыли, которую нашим роботам скальперам удалось вытащить из рынка.
Копейки, конечно, но начало положено.

Детальные, рейтинги роботов и скальперов, обучившихся в А-Лаб, можно посмотреть здесь:
http://www.a-lab.name/education/reiting.php

Новая неделя началась обкаткой версии, которая может работать с количеством контрактов больше одного.
Сразу выявилось несколько проблем:
1. Логистика заявок и сделок оказалась не такой простой, как планировалось. Заявки теряются, разбегаются и прячутся))
2. Система сбора статистики вообще пришла в негодность. Как оказалось, нужно сначала научить торгового робота работать с несколькими контрактами, а уже потом создавать систему лог-файлов и сбора статистики. Придется делать огромный объем работ заново((
3. Эффективность сделок снизилась. На нелеквидном рынке робот, при увеличении объема заявки, начинает стабильно лосить((

Скальпинг ММВБ или Скальпинг ФОРТС - в российских условиях все скальперы выбирают между двумя биржами.
Попробую в этом посте разобраться, где же выгоднее заниматься скальпингом.

Для начала напомню аксиму: Чем выше ликвиднось, тем более привлекателен инструмент для скальпера.

О величине ликвидности будем судить по простому параметру - Читать далее →