Алготрейдинг (системный трейдинг) против дискретного трейдинга

Апрель 6, 2011 | Общие вопросы трейдинга, Скальпинг, Торговые роботы

В этой статье я объясню, чем отличается алоготрейдинг (системный трейдинг) от дискретного трейдинга, а так же объясню к каким ошибкам приводит непонимание трейдерами этих различий.

Алготрейдинг (системный трейдинг) - это вид трейдинга, который характеризуется наличием четкого алгоритма действий трейдера, реализуя который, трейдер расчитывает получить прибыль. Тоесть, трейдер знает при каких условиях он войдет в позицию, когда и как будет брать прибыль или фиксировать убыток, какое управление капиталом будет применять. Работа алготрейдера состоит из двух этапов. На первом трейдер создает свою стратегию, так называемую МТС (механическую торговую стратегию). Тестирует ее на исторических данных или даже на реальных торгах, но без совершения сделок. При наличии навыков, алготрейдер создает торгового робота. На втором этапе трейдер реализовывает свою МТС, либо руками, либо с использованием специализированных программ (например, западного Wealth Lab или отечественного TSLab), либо разработанным торговым роботом. Задача второго этапа - лишь реализовать созданную на первом этапе стратегию. Основная работа или доработка делается на первом этапе, который повторяется необходимое количество раз.

Дискретный трейдинг - это вид трейдинга, при котором помимо торговой стратегии (или набора базовых правил) на принятие решений трейдером влияют такие факторы, как собственное мнение, опыт, привычки, а зачастую и интуиция трейдера. Торговая стратегия для дискретного трейдера - это не догма, а лишь набор базовых правил. Этих правил трейдер придерживается почти всегда. Ключевое слово "почти". Допустим я не знаю ни одного трейдера, который время от времени не нарушал бы правила. Ошибки и действия "на опыте" - это такой же необходимый элемент дискретного трейдинга, как алгоритм - элемент системного трейдинга.

Еще раз акцентирую внимание (позже мы еще поговорим об этом) на разность понимания системными и дискретными трейдерами словосочетания "торговая стратегия". Каждый из них вкладывает в это понятие своё содержание. Вот ссылочка, которая поможет понять мои два абзаца. Вот еще одна, которую я считаю дельной, про алготрейдинг.  И у дискретного (его еще часто называют интуитивным), и у алготрейдинга есть свои сильные и слабые сотороны. Рассмотрим их подробнее.

Продолжение следует.