Экономим ресурс торговой системы

Февраль 11, 2010 | Общие вопросы трейдинга, Торговые роботы

124849096ea0 Экономим ресурс торговой системыЗакончилась 5-я неделя 2010 года. Великолепным днем была пятница (05.02.10). Биржи «расторговались», было обновлено несколько рекордов по активности торгов.

Как и было обещано в предыдущем посте, на прошедшей неделе я уделил время, чтобы подобрать свою стратегию на Корреляторе Бондаря под наиболее ликвидные бумаги ММВБ: Сбербанк и Газпром. Результат оказался ожидаемым. Об этой теме – в конце. Сейчас поговорим о не менее важных вещах.

Экономия ресурса торговой системы.

Каждый трейдер, который занимается высокочастотной торговлей, должен понимать ценность такой вещи, как ресурс торговой системы. Мы привыкли, что деньги во времени имеют свою стоимость, что труд трейдера также ценен и продаваем, но, с развитием торговых роботов, у нас появилось новое узкое место. Это ресурс торговой системы брокера, которая позволяет нам выводить свои заявки биржу.

Оценить стоимость расходования ресурса торговой системы можно нехитрыми рассуждениями. Допустим, 100%-я нагрузка торговой системы приносит 100р. дохода компании. Логично, что если кто-то зарабатывает для компании 10 рублей, а занимает 50% общего ресурса, то этот «кто-то» неэффективен! Серверам нет особой разницы, вывести в стакан заявку на 10 акций Сбербанка или на 10000 акций. Нагрузка одинаковая. А вот ценность транзакций, с точки зрения эффективности использования ресурса торговой системы, разная!

Приведу пример. Вторник. Трейдер «поторговывает» (по другому не назвать) Сбербанк преф

4c381936236b Экономим ресурс торговой системы

Так и хочется спросить: «Оля, ты трейдер или клиент финама?». Смешные обороты и смешной профит. Однако, много транзакций за сессию. Стоит потраченный ресурс полученных результатов? Я думаю, что нет.

Нет вопросов, если человек работает с маленьким объемом, подбирая свой комплект настроек для большей эффективности. Тестирует стратегию. Но когда ежедневно всю торговую сессию робот в холостую работает с копеечными заявками – это не правильно.

Вывод: добиваемся максимального соотношения прибыли к затраченному ресурсу торговой системы.

Итоги стратегии трейдинга Сбербанка и Газпрома

Итоги ожидаемы:

993cd0bd3ba3 Экономим ресурс торговой системы

Шеф всех выиграл.

Полученный результат оказался лучшим за неделю. Все вы знаете мой ежедневный функционал, сколькими проектами одновременно я занимаюсь. Очень и очень обидно, что профессиональных трейдеров, обыгрывает человек, тратящий на трейдинг десяток минут в день и обладающий более маленьким депо.

Проанализируем цифры: Сбербанк и Газпром способны давать приемлемый уровень прибыли относительно биржевой комиссии! Там, где вы бросаете в рынок по 300 акций Лука, Газпром будет способен проглотить 5-7 тыс. акций с большей скоростью входа/выхода. Это нужно использовать!

Приведу один из комментариев к прошлому посту:

«Думаю причина неудачи коррелятока в Газпроме и Сбербанке в том, что именно они и есть сам индекс и их движения в основном и формируют фьюч РТС. Остальные бумаги подтягиваются и поэтому дают прибыль коррелятору – Ржевский не причём.»

Сергей, давай я еще раз объясню свою позицию. Вокруг сотни людей, которые могут мне объяснить, почему та или иная стратегия не работает. Чего далеко ходить, я и сам это умею)) Разговаривать об этом мне не интересно. Но только единицы людей могут взять и сделать дело, а не придумывать «отмазки». Вот на  таких людей я готов тратить все свое рабочее время. Вопрос закрыт. Будут возвращаться сомнения, смотри результаты, которые были получены в ту же неделю, когда ты научно обосновывал невозможность их получения.

Пара советов по трейдингу Сбербанка и Лукойла:

  • Чем выше ликвидность бумаги, тем более «чувствительной» можно делать стратегию. Время сделок меньше, прибыль стабильнее.
  • Оценивайте волны канала. Старайтесь настраиваться так, чтобы делать сделки на локальных минимумах и максимумах.

e130746873d1 Экономим ресурс торговой системы

Отмечаю работу некоторых трейдеров над освоением Сбербанка и Газпрома, как я и просил, но большинство без изменений доит Лук да ГМК…

b4fac200c779 Экономим ресурс торговой системы

Как следствие, и доходы невелики. В цифрах я чуть ошибся (нет желания пересчитывать), но общая картина отражена верно. Дефект связи между ликвидностью по бумаге и доходу остался.

83efd899e2a7 Экономим ресурс торговой системы

Во вторник мы встречаемся. Самая интересная тема встречи – RTSS. Но обсудим и Сбербанк с Газпромом. Как и обещал, я готов открыть свою стратегию, показать все настройки по торговле Сбером и Газом, но перед этим я должен понимать, что каждый трейдер САМ провел мини-исследование в этом направлении.

Продолжение...