Игра от объемов. Часть 1

Май 23, 2010 | Общие вопросы трейдинга, Скальпинг, Торговые роботы

e752fb28987b Игра от объемов. Часть 1Добрый день, уважаемые читатели! По вашей просьбе набросал несколько мыслей по поводу того, как эффективно играть от крупных объемов. Описанное ниже -  есть обобщенная теория, которую необходимо познавать на практике, путем перехода  от общего к частностям.

Признавайтесь, кто в детстве любил играть в классики, прыгая на одной ноге по квадратикам, изображенным на асфальте мелом? )) Суть в том, что для скальпера каждый крупный лот в стакане является  отправной или заключительной точкой в совершаемом трейде.

Давайте дадим определение крупному объему?

На боковике - это может быть заявка в стакане на 200-300 контрактов, а на открытии Америки, к примеру,  1000 коней может пролетать без особых препятствий.

Другими словами, лот считается крупным, если может создать временную (от 2-х до 5-ти секунд) задержку при движении рынка в ту или иную сторону, а также может насытить рынок и направить текущее движение в обратную сторону.

Введем еще один термин - аппетит рынка.

Аппетит рынка - это объем  средний объем сделки, которыми кушают крупный лот. Поясню: 300 лотов можно съесть 1 сделкой в 300 Коней, 6-ю сделками по 50 Коней, а можно по 1 контракту 300 сделок совершать. Суть в том, что заветную тарелку вкусного борща можно есть как половником, так и чайной ложкой))

Как правило, в первом случае лот съедят гораздо быстрее, а во втором случае - рынок, скорее всего, оттолкнется от сопротивления в 300 лотов и пойдет обратно.

Аппетит рынка можно увидеть в таблице всех сделок, но гораздо удобнне использовать настройку: "Отображать объем от: Х" лотов (Скальперский привод Бондаря версии ПРО). Выставив необходиму величину, на графике можно увидеть сделки величиной, не менее "Х" лотов, заключенных в прямоугольнички:

89d3c108567a Игра от объемов. Часть 1

Как мы видим, крупные лоты (подсвечиваются в стакане оранжевым цветом) обычно ставят на "нулях", в данном случае это цена 140 400.  Скопление крупных объемов чаще всего происходит на тысячных рубежах (14 000 пунктов), реже на рубежах в пятсот (14 500) и сто (14 400) пунктов  - это фьючерс на индекс РТС. Нужно также понимать, что психологический вес лота в 500 коней на Тысячном рубеже гораздо больший, нежели, чем тот же лот, стоящий на сотке. Это связано с тем, что на Тысячах располагаются сильные уровни поддржки или сопротивления.

На рисунке движение шло вниз, но уровень устоял, то есть импульс был не достаточно сильным.

Что есть сила  импульса?

Объясняя простыми словами, сила импульса - это способность рынка пройти вверх (лонг) или вниз (шорт) N-ую сотню пунктов стоимости актива без существенного изменения направления движения цены. Редко когда длительность импульса выходит за пределы одной минуты.  Силу импульсу придают движения поводырей, насколько Индексы Европы, ММВБ, Америки и Нефти движутся сонаправленно и резко вверх или вниз, настолько же фьючерс на РТС будет быстро их догонять импульсами. Об этом подробно написал Фрейлик Денис в этой статье.

Итак, подведем итоги. Чтобы научится играть от крупных объемов, необходимо безошибочно определять три параметра :

1. Величину крупного лота на текущей конъюктуре рынка;

2. Аппетит рынка;

3. Силу микроимпульса.

В следующей записи я расскажу о том, как эффективно применять данные параметры.

Читать  "Игра от объемов. Часть 2"

Желаю успехов в торговле!