RTSS: как будем торговать рублевый РТС

Февраль 9, 2010 | Арбитраж, Общие вопросы трейдинга, Парный трейдинг, Торговые роботы

124849096ea0 RTSS: как будем торговать рублевый РТС15 февраля произойдет долгожданное событие - биржа РТС запускает RTSS, рублевый фьючерс на Индекс RTS Standard. Тысячи российских трейдеров ждали рублевый ртс и вот он появился! Давайте разберемся, как мы будем торговать нового зверя.

RTSS

Спецификация фьючерса RTSS уже выложена на сайте биржи. Начнем с того, что ознакомимся с ней. Минимальный шаг 0,5 пункта. Пункт стоит 10 рублей, шаг или полнункта 5 р. соответственно. В общем, контракт одной весовой категории со своим старшим братом, долларовым РТС (надолго ли старшим?).

Стратегии трейдинга RTSS

Арбитраж RTSS

Вариаций открывается множество:

  • Индекс против корзины бумаг с РТС стандарт (что наиболее логично). Понятно, что полностью идеинтичный портфель не собрать, но подборку бумаг с наибольшим весом сделать можно.
  • Индекс против корзины акций с ММВБ. Здесь подобрать оптимальный портфель будет легче. Ликвидность за этоту комбинацию.
  • Индекс против корзины фьючерсов FORTS. Наиболее доступная стратегия для частного клиента. Тем, кто торгует на свои деньги, советую обратить внимание именно на этот вариант.

Полуарбитражи и парный трейдинг

  • RTSS против старого-доброго RI + фьючерс на доллар. Любители жанра оценят эту возможность.
  • RTSS против старого-доброго RI без хэджа долларом. Парный трейдинг. Любителям календарей посвящается. Сбылась мечта: эксперация RI круглый год)) Все признаки намечающегося расколбаса присутствуют.

Интрадей

  • Коррелятор. Стырый добрый против нового амбициозного. Как только количество сделок достигнет 6 тыс. за сессию, можно стартовать. Перспективы просматриваются неплохие.

Программы для трейдинга RTSS

Роботы адаптируются под новый инструмент. Понадобится какое-то время для полной обкатки, но к пятнице все ответственные трейдеры получат роботов. Для арбитража рублевого РТС будут подпилены индексные арбитражеры. Для полуарбитража будет модифицирован Арбитражер Бондаря, Коррелятор тоже получит новый функционал, чтобы скальпить новый фьючерс.

Трейдерам

Направления работы мы сегодня разделили. Ответственные трейдеры, получите у меня соответствующее ПО. Всю следующую неделю мы должны потратить на тесты роботов. К общей встрече я жду от вас экспертную оценку по указанным стратегия. Если где-то из указанных стратегий трейдинга есть деньги, мы сделаем это направление приоритетным.