Автор: Дмитрий Бондарь
RTSS: как будем торговать рублевый РТС
Февраль 9, 2010 | Арбитраж, Общие вопросы трейдинга, Парный трейдинг, Торговые роботы Автор: Дмитрий Бондарь
15 февраля произойдет долгожданное событие - биржа РТС запускает RTSS, рублевый фьючерс на Индекс RTS Standard. Тысячи российских трейдеров ждали рублевый ртс и вот он появился! Давайте разберемся, как мы будем торговать нового зверя.
RTSS
уже выложена на сайте биржи. Начнем с того, что ознакомимся с ней. Минимальный шаг 0,5 пункта. Пункт стоит 10 рублей, шаг или полнункта 5 р. соответственно. В общем, контракт одной весовой категории со своим старшим братом, долларовым РТС (надолго ли старшим?).
Стратегии трейдинга RTSS
Арбитраж RTSS
Вариаций открывается множество:
- Индекс против корзины бумаг с РТС стандарт (что наиболее логично). Понятно, что полностью идеинтичный портфель не собрать, но подборку бумаг с наибольшим весом сделать можно.
- Индекс против корзины акций с ММВБ. Здесь подобрать оптимальный портфель будет легче. Ликвидность за этоту комбинацию.
- Индекс против корзины фьючерсов FORTS. Наиболее доступная стратегия для частного клиента. Тем, кто торгует на свои деньги, советую обратить внимание именно на этот вариант.
Полуарбитражи и парный трейдинг
- RTSS против старого-доброго RI + фьючерс на доллар. Любители жанра оценят эту возможность.
- RTSS против старого-доброго RI без хэджа долларом. Парный трейдинг. Любителям календарей посвящается. Сбылась мечта: эксперация RI круглый год)) Все признаки намечающегося расколбаса присутствуют.
Интрадей
- Коррелятор. Стырый добрый против нового амбициозного. Как только количество сделок достигнет 6 тыс. за сессию, можно стартовать. Перспективы просматриваются неплохие.
Программы для трейдинга RTSS
Роботы адаптируются под новый инструмент. Понадобится какое-то время для полной обкатки, но к пятнице все ответственные трейдеры получат роботов. Для арбитража рублевого РТС будут подпилены индексные арбитражеры. Для полуарбитража будет модифицирован Арбитражер Бондаря, Коррелятор тоже получит новый функционал, чтобы скальпить новый фьючерс.
Трейдерам
Направления работы мы сегодня разделили. Ответственные трейдеры, получите у меня соответствующее ПО. Всю следующую неделю мы должны потратить на тесты роботов. К общей встрече я жду от вас экспертную оценку по указанным стратегия. Если где-то из указанных стратегий трейдинга есть деньги, мы сделаем это направление приоритетным.
А уверены что стакна этого фьюча будет не пустой?
Да,молодец Дмитрий.
Жалко,что живу в другом городе.
- А уверены что стакна этого фьюча будет не пустой?
RTSS – это новый этап в развитии фортса. Очень важная для площадки бумага, по моему мнению.
РТС всегда успешно запускали новые контракты. Здесь они молодцы. Поэтому, уверен, что пять-десять маркетмейкеров уже подписались на эту бумагу. Благо, котировать рублевый ртс много проще, чем долларовый.
Я делаю прогноз, что ликвидность по контракту будет достаточно приемлимой практически с первого дня.
А там будем посмотреть, конечно))
Дмитрий, как ощущения от первой недели торгов RTSS? Стакан вроде даже и очень активный оказался. Особенно интересует раздел полуарбитража и парного трейдинга. Заранее спасибо!
ну что кто начал арбитражить ртсс делимся впечатлениями
рекорд по объёмам 56264 контракта на второй день!
Пост готовлю. Опубликую и обязательно обсудим!
Друзья, у нас много интересных мыслей про арбитраж разбросано в разных местах(( Это не есть хорошо.
Давайте перенесем сюда наше общение:
Добавим этом место в закладки и каждый день будем там обсуждать все последние события из области арбитражного трейдинга!
Просветите, плиз, кто знает. Видимо туплю сильно.
На сегодня фьюч RIH0 – около 140 500 пунктов * 0,02 = около 2 810 долларов, ГО по нему около 8 400 рублей
Фьюч же RSH0 – около 9 150 пунктов, ГО по нему около 9 180 рублей.
Вопроса два:
- как перевести пункты в рубли? (тупо умножить на 10?)
- почему ГО по рублевому фьючу больше актив то один и тот же? (думал разница не должна бы была превышать 100 рублей?)
сток портал – зараза, барахлит!
// как перевести пункты в рубли? (тупо умножить на 10?)
Да.
//почему ГО по рублевому фьючу больше актив то один и тот же? (думал разница не должна бы была превышать 100 рублей?)
Активы совершенно разные.
Спасибо.
ну что никто не работает со фьючём на стандарт ?